33. Jos laitokset käyttävät beta-approksimaatiota tai muita satunnaisia tietoja tuottavia …

Jos laitokset käyttävät beta-approksimaatiota tai muita satunnaisia tietoja tuottavia menetelmiä tulevien häiriöiden skenaarioiden määrittämiseksi, niiden olisi osoitettava empiirisellä näytöllä, että yleiset markkinariskit on asianmukaisesti otettu huomioon syöttötiedoissa, joita käytetään beta-kertoimien arvojen tai satunnaisia tietoja tuottavien menetelmien parametrien määrittämiseen. Tällaiseen empiiriseen näyttöön olisi sisällyttävä tilastomittareita, jotka ilmaisevat beta-approksimaation tai muiden satunnaisia tietoja tuottavien lähestymistapojen sopivuuden. Osana kirjallisia selvityksiä, joita laitokset laativat osoittaakseen noudattavansa näiden ohjeiden vaatimuksia, laitosten on dokumentoitava analyysit, jotka on tehty tämän kohdan noudattamiseksi.

4.2.2 Tiedot, jotka kattavat erityiset markkinariskit

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/