33. Verwenden die Institute zur Bestimmung der Szenarien künftiger Schocks Beta-Näherungswerte oder …

Verwenden die Institute zur Bestimmung der Szenarien künftiger Schocks Beta-Näherungswerte oder andere Zufallsdaten generierende Ansätze, so sollten sie durch empirische Nachweise belegen, dass allgemeine Marktrisiken durch die Daten, auf denen die Werte der Beta-Koeffizienten oder die Parameter der Zufallsdaten generierenden Ansätze basieren, angemessen erfasst werden. Diese empirischen Nachweise sollten statistische Messgrößen umfassen, die die Anpassungsgüte der Beta-Näherungswerte oder der anderen Zufallsdaten generierenden Ansätze zum Ausdruck bringen. Im Rahmen der Aufzeichnungen, EINFLIESSENDEN DATEN

mit denen die Institute die Einhaltung der Anforderungen dieser Leitlinien nachweisen, sollten die Institute die Analysen dokumentieren, die sie zur Einhaltung dieses Absatzes durchführen.

4.2.2 Daten zur Erfassung spezifischer Marktrisiken

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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