33. Kui krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutavad tulevaste šokkide stsenaariumide …

Kui krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutavad tulevaste šokkide stsenaariumide määramiseks beetalähendamisi või muud juhuslike andmete genereerimise lähenemisviisi, peaksid nad tõendama empiiriliste tõenditega, et üldised tururiskid on nõuetekohaselt hõlmatud sisendandmetega, mida kasutati beetakordajate või juhuslike andmete genereerimise lähenemisviiside parameetrite väärtuste määramiseks. Sellised empiirilised tõendid peaksid hõlmama statistilisi näitajaid, mis väljendavad beetalähendamiste või muude juhuslike andmete genereerimise lähenemisviiside sobivust. Osana dokumentidest, mida krediidiasutused ja investeerimisühingud säilitavad, et tõendada oma vastavust käesolevate suuniste nõuetele, peaksid nad dokumenteerima sellised analüüsid, mida tehakse selle lõike nõuete täitmiseks. RISKIMÕÕTMISMUDELIS KASUTAMISE KRITEERIUME

4.2.2 Spetsiifilisi tururiske hõlmavad sisendandmed

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/