BILAG III

1. Udvidelse af markedsrisikomodellen til yderligere en lokalitet i en anden jurisdiktion, herunder udvidelse af markedsrisikomodellen til positionerne i en afdeling, som er beliggende i en anden tidszone, eller for hvilken der anvendes andre front office- eller IT-systemer.

2. Medtagelse i en IMA-models anvendelsesområde af produktklasser, hvis VaR-værdi, beregnet i henhold til artikel 364, stk. 1, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 575/2013, udgør mere end 5 % af den VaR-værdi, der er beregnet i henhold til artikel 364, stk. 1, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 575/2013 for den samlede portefølje, som udgjorde nævnte IMA-models anvendelsesområde før medtagelsen.

3. Eventuelle omvendte udvidelser, som f.eks. når institutter har til hensigt at anvende standardmetoden på risikokategorier, for hvilke de har tilladelse til at anvende en intern markedsrisikomodel.

1. Veksling mellem historisk simuleret, parametrisk eller Monte Carlo-simuleret VaR.

2. Ændringer af aggregeringsordningen, som f.eks. når en enkel summation af risikotal erstattes af integreret modellering.

1. Ændringer af de grundlæggende træk ved statistiske metoder, jf. artikel 365, 374 og 377 i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder, men ikke begrænset til følgende:

2. Ændringer af observationsperiodens faktiske længde, herunder en ændring af en vægtningsordning for tidsrækkerne, jf. artikel 365, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013.

3. Ændringer af den metode, der anvendes til at identificere stressperioden, med henblik på at beregne en VaR-værdi i stresssituationer, jf. artikel 365, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

4. Ændringer af definitionen af markedsrisikofaktorer, som anvendes i den interne VaR-model, herunder migration til en OIS-diskonteringsramme, veksling mellem nulsatser, pari-satser eller swap-satser.

5. Ændringer af, hvordan forskydninger i markedsrisikofaktorer omsættes til ændringer af porteføljeværdien, f.eks. ændringer af modeller til værdiansættelse af instrumenter — som anvendes til at beregne risikofaktorfølsomheder eller til at nyværdiansætte positioner ved beregning af risikotal — omstilling fra analytiske til simuleringsbaserede prisfastsættelsesmodeller, veksling mellem Taylor-tilnærmelse og fuldstændig nyværdiansættelse eller ændringer i forhold til følsomhed, jf. artikel 367 i forordning (EU) nr. 575/2013.

6. Ændringer af den metodologi, der anvendes til at definere tilnærmede værdier.

7. Ændringer af det hierarki af ratingkilder, som anvendes til at bestemme en individuel positions rating i IRC.

8. Ændringer af den metodologi, der anvendes i forbindelse med LGD eller likviditetshorisonterne i IRC- eller korrelationshandelsmodellerne, jf. afsnit IV, kapitel 5, afdeling 4 eller 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.

9. Ændringer af den metodologi, der anvendes til at fordele eksponeringer i individuelle eksponeringsklasser i IRC- eller korrelationshandelsmodellerne, jf. afsnit IV, kapitel 5, afdeling 4 eller 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.

10. Ændringer af metoder, der anvendes til at estimere korrelation mellem eksponeringer eller aktiver i IRC- eller korrelationshandelsmodeller, jf. afsnit IV, kapitel 5, afdeling 4 eller 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.

11. Ændringer af den metodologi, der anvendes til at beregne det faktiske eller hypotetiske resultat med henblik på backtesting, jf. artikel 366, stk. 3, og artikel 369, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

12. Ændringer af den metodologi, som anvendes til intern validering, jf. artikel 369 i forordning (EU) nr. 575/2013.

13. Strukturelle, organisatoriske og operationelle ændringer af centrale procedurer inden for risikostyrings- eller risikokontrolfunktioner, jf. artikel 368, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder følgende:

14. Ændringer af IT-miljøet, herunder følgende: