ANEXA III

1. Extinderea modelului de risc de piață la o zonă geografică suplimentară, situată într-o altă jurisdicție, inclusiv extinderea modelului de risc de piață la pozițiile unui birou situat într-un fus orar diferit sau pentru care sunt utilizate sisteme informatice sau de front office diferite.

2. Integrarea în sfera de aplicare a unui model AMI a categoriilor de produse pentru care valoarea VaR, calculată în conformitate cu articolul 364 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, depășește 5 % din valoarea VaR, calculată în conformitate cu articolul 364 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, a portofoliului total care alcătuia sfera de aplicare a modelului AMI respectiv înainte de integrare.

3. Orice extinderi inverse, cum ar fi cazurile în care instituțiile doresc să aplice metoda standardizată pentru categorii de risc pentru care au aprobarea de a utiliza un model intern de risc de piață.

1. Modificări ale metodei de calcul al VaR – metoda simulării istorice, metoda parametrică și metoda Monte Carlo.

2. Modificări ale sistemului de agregare, de exemplu în cazul în care o simplă însumare a valorilor riscului se înlocuiește cu o modelizare integrată.

1. Modificări ale elementelor fundamentale ale metodelor statistice, în conformitate cu articolului 365, 374 sau 377 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, inclusiv, dar fără a se limita la:

2. Modificări în ceea ce privește durata efectivă a perioadei de observare istorică, în conformitate cu articolul 365 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, inclusiv modificarea unui sistem de ponderare a seriei cronologice.

3. Modificări ale abordării utilizate pentru identificarea perioadei de referință pentru calcularea VaR în situație de criză, în conformitate cu articolul 365 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

4. Modificări ale definiției factorilor de risc de piață utilizate în modelul intern VaR, inclusiv trecerea la un cadru de actualizare bazat pe rate OIS sau trecerea la rate zero, rate la paritate sau rate swap.

5. Modificări ale modului în care schimbările în ceea ce privește factorii de risc de piață se reflectă în modificări ale valorii portofoliului, cum ar fi modificări ale modelelor de evaluare – utilizate pentru a calcula sensibilitățile la factori de risc sau pentru a reevalua pozițiile în contextul calculării valorilor riscului, trecerea de la un model de evaluare analitic la unul bazat pe simulări, trecerea de la aproximarea conform teoremei lui Taylor la reevaluarea completă sau modificări ale măsurilor de sensibilitate aplicate, în conformitate cu articolul 367 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

6. Modificări ale metodologiei de definire a substituenților (proxies).

7. Modificări ale ierarhiei surselor ratingurilor utilizate pentru stabilirea ratingului unei poziții în cadrul modelului cerinței pentru riscurile adiționale (IRC).

8. Modificări ale metodologiei aplicate cu privire la rata pierderii în caz de nerambursare (LGD) sau la orizonturile de lichiditate pentru modelul IRC sau modelul de tranzacționare pe bază de corelație, în conformitate cu secțiunea 4 sau cu secțiunea 5 capitolul 5 titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

9. Modificări ale metodologiei utilizate pentru repartizarea expunerilor în diferite clase de expuneri în cadrul modelului IRC sau a modelului de tranzacționare pe bază de corelație, în conformitate cu secțiunea 4 sau cu secțiunea 5 capitolul 5 titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

10. Modificări ale metodologiei utilizate pentru estimarea expunerilor sau a corelației activelor în cadrul modelului IRC sau a modelului de tranzacționare pe bază de corelație, în conformitate cu secțiunea 4 sau cu secțiunea 5 capitolul 5 titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

11. Modificări ale metodologiei de calcul al profitului și pierderii efective sau ipotetice utilizate pentru testarea ex-post, în conformitate cu articolul 366 alineatul (3) și cu articolul 369 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

12. Modificări ale metodologiei de validare internă, în conformitate cu articolul 369 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

13. Modificări structurale, organizaționale sau operaționale ale proceselor centrale în cadrul funcțiilor de gestionare și de control al riscului, în conformitate cu articolul 368 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, inclusiv oricare dintre următoarele elemente:

14. Modificări ale mediului informatic, inclusiv oricare dintre următoarele elemente: