|
+ANNESS III |
ANNESS IIIANNESS III Estensjonijiet u bidliet fl-IMA PARTI I ESTENSJONIET FL-IMA Taqsima 1 Estensjonijiet li jirrikjedu l-approvazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti (“materjali”) 1. Estensjoni tal-mudell tar-riskju tas-suq għal post addizzjonali f'ġuriżdizzjoni oħra, inkluża l-estensjoni tal-mudell tar-riskju tas-suq għall-pożizzjonijiet ta' unità li tinsab f'żona ta' ħin differenti, jew li għaliha jintużaw uffiċċji tan-negozjar jew sistemi tal-IT differenti. 2. L-integrazzjoni fil-kamp ta' applikazzjoni ta' mudell tal-IMA ta' klassijiet ta' prodotti, li għalihom in-numru tal-valur fir-riskju (VaR), ikkalkolat skont l-Artikolu 364(1)(a)(i) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, jaqbeż il-5 % tan-numru VaR, ikkalkolat skont l-Artikolu 364(1)(a)(i) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, tal-portafoll totali li jifforma l-kamp ta' applikazzjoni ta' dak il-mudell tal-IMA qabel l-integrazzjoni. 3. Kwalunkwe estensjoni inversa, bħall-każijiet fejn l-istituzzjonijiet ikollhom l-għan li japplikaw il-metodu standardizzat għall-kategoriji tar-riskju li għalihom jingħataw il-permess biex jintuża mudell intern tar-riskju tas-suq. Taqsima 2 Estensjonijiet li jirrikjedu notifika ex ante lill-awtoritajiet kompetenti L-inklużjoni fil-kamp ta' applikazzjoni ta' mudell tal-IMA ta' klassijiet ta' prodotti li jirrikjedu tekniki ta' mudellar ta' riskju oħrajn minn dawk li jiffurmaw parti mill-permess għall-użu ta' dak il-mudell tal-IMA, bħall-prodotti dipendenti fuq il-perkors, jew il-pożizzjonijiet sottostanti multipli, skont l-Artikolu 367 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. PARTI II BIDLIET FL-IMA Taqsima 1 Bidliet li jirrikjedu l-approvazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti (“materjali”) 1. Bidliet fil-metodu tal-kalkolu tal-VaR bejn is-simulazzjoni storika, il-metodu parametriku jew il-metodu Monte Carlo. 2. Bidliet fl-iskema aggregata bħal meta s-sempliċi addizzjoni totali ta' numri tar-riskju jiġi sostitwit b'immudellar integrat. Taqsima 2 Bidliet li jirrikjedu notifika ex ante lill-awtoritajiet kompetenti 1. Bidliet fl-elementi fundamentali tal-metodi statistiċi skont l-Artikoli 365, 374 jew 377 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, inkluża iżda mhux limitata għal xi waħda minn dawn li ġejjin:
(a)
tnaqqis fl-għadd ta' simulazzjonijiet;
(b)
introduzzjoni jew tneħħija ta' metodi għat-tnaqqis ta' varjanza;
(c)
bidliet fl-algoritmi sabiex jiġġeneraw numri aleatorji;
(d)
bidliet fil-metodu statistiku sabiex jiġu stmati l-volatilitajiet jew il-korrelazzjonijiet bejn il-fatturi ta' riskju;
(e)
bidliet fis-suppożizzjonijiet dwar id-distribuzzjoni konġunta ta' fatturi ta' riskju. 2. Bidliet fit-tul effettiv ta' perjodu ta' osservazzjoni storika, inkluża bidla fi skema ta' ponderazzjoni tas-serje ta' żmien skont l-Artikolu 365(1)(d) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. 3. Bidliet fl-approċċ għall-identifikazzjoni tal-perjodu ta' stress sabiex tiġi kkalkulata miżura ta' VaR taħt Stress, skont l-Artikolu 365(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. 4. Bidliet fid-definizzjoni ta' fatturi ta' riskju tas-suq applikati fil-mudell ta' VaR intern, inkluża l-migrazzjoni għal qafas ta' skontar OIS, ċaqliqa bejn rati ta' żero, rati pari jew rati ta' swap. 5. Il-bidliet f'kif il-varjazzjonijiet tal-fatturi ta' riskju tas-suq huma tradotti f'bidliet tal-valur tal-portafoll, bħal pereżempju bidliet fil-mudelli ta' valwazzjoni tal-istrument — użati sabiex jikkalkulaw is-sensittivitajiet għall-fatturi ta' riskju jew sabiex jirrivalwaw il-pożizzjonijiet meta jikkalkulaw in-numri ta' riskju -, bidliet minn mudell analitiku tal-ipprezzar għal mudell ibbażat fuq is-simulazzjoni, bidliet bejn approssimazzjoni Taylor u rivalwazzjoni sħiħa, jew bidliet fil-miżuri ta' sensittività applikati, skont l-Artikolu 367 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. 6. Bidliet fil-metodoloġija għad-definizzjoni tal-indikaturi. 7. Bidliet fil-ġerarkija tas-sorsi ta' klassifikazzjonijiet użati għad-determinazzjoni tal-klassifikazzjoni ta' pożizzjoni unika fl-IRC. 8. Bidliet fil-metodoloġija rigward ir-rata tat-telf fil-każ ta' inadempjenza (LGD) jew l-orizzonti tal-likwidità għall-IRC jew mudelli ta' negozjar ta' korrelazzjoni skont it-Taqsima 4 jew it-Taqsima 5 tal-Kapitolu 5 tat-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. 9. Bidliet fil-metodoloġija użata għall-assenjar ta' skoperti għal klassijiet tal-iskoperturi individwali fl-IRC jew fil-mudelli ta' negozjar ta' korrelazzjoni skont it-Taqsima 4 jew it-Taqsima 5 tal-Kapitolu 5 tat-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. 10. Bidliet ta' metodi għall-istima tal-iskopertura jew korrelazzjoni tal-assi għall-IRC jew għall-mudelli ta' negozjar ta' korrelazzjoni skont it-Taqsima 4 jew it-Taqsima 5 tal-Kapitolu 5 tat-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. 11. Bidliet fil-metodoloġija għall-kalkolu tal-profitt u tat-telf attwali jew ipotetiku meta jintuża għal skopijiet ta' ttestjar retrospettiv skont l-Artikolu 366(3) u 369(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. 12. Bidliet fil-metodoloġija ta' validazzjoni interna skont l-Artikolu 369 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. 13. Bidliet strutturali, organizzattivi jew operattivi għall-proċessi ewlenin fil-funzjonijiet ta' mmaniġġjar tar-riskju jew kontroll tar-riskji, skont l-Artikolu 368(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, inkluż xi waħda minn dawn li ġejjin:
(a)
bidliet tal-persunal ta' livell għoli;
(b)
il-qafas li jiffissal-limiti;
(c)
il-qafas tar-rappurtar;
(d)
il-metodoloġija tal-ittestjar tal-istress;
(e)
il-proċess tal-prodott il-ġdid;
(f)
il-politika għall-bidla tal-mudell intern. 14. Bidliet fl-ambjent tal-IT, inkluż xi waħda minn dawn li ġejjin:
(a)
bidliet fis-sistema tal-IT, li jirriżultaw f'emendi fil-proċedura tal-kalkolu tal-mudell intern;
(b)
l-applikazzjoni tal-mudelli tal-ipprezzar tal-bejjiegħ;
(c)
l-esternalizzazzjoni tal-funzjonijiet ta' ġbir ta' dejta ċentrali. 1. Ħarsa ġenerali
1.1 Referenzi1.2 Rekwiżiti identifikati1.3 Standards relatati2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|