|
+III PIELIKUMS |
III PIELIKUMSIII PIELIKUMS IMA paplašinājumi un izmaiņas I DAĻA IMA PAPLAŠINĀJUMI 1. iedaļa Paplašinājumi, attiecībā uz kuriem ir vajadzīgs kompetento iestāžu apstiprinājums (“būtiski”) 1. Tirgus riska modeļa paplašināšana uz kādu papildu atrašanās vietu citā jurisdikcijā, tostarp tirgus riska modeļa paplašināšana uz tādas nodaļas posteņiem, kura atrodas citā laika zonā vai attiecībā uz kuru izmanto atšķirīgu darījumu nodaļu vai IT sistēmas. 2. Tādu produktu kategoriju integrācija IMA modeļa darbības jomā, kuru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 364. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu aprēķinātā riskam pakļautā vērtība ir lielāka par 5 % no saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 364. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu aprēķinātās kopējā portfeļa, kas pirms integrācijas veidoja minētā IMA portfeļa darbības jomu, riskam pakļautās vērtības. 3. Jebkādi reversie paplašinājumi, piemēram, gadījumi, kad iestāžu mērķis ir standartizēto metodi piemērot riska kategorijām, attiecībā uz kurām tām ir piešķirta atļauja izmantot iekšējā tirgus riska modeli. 2. iedaļa Paplašinājumi, par kuriem ex ante jāinformē kompetentās iestādes Tādu produktu kategoriju integrācija IMA modelī, kurām nepieciešamas citas riska modelēšanas metodes, nevis tās, kuras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 367. pantu ietilpst minētā IMA modeļa izmantošanas atļaujā, piemēram, no izvēlētā ceļa atkarīgi (path-dependent) produkti vai pozīcijas ar vairākiem pamatā esošajiem aktīviem (multi-underlying positions). II DAĻA IMA IZMAIŅAS 1. iedaļa Izmaiņas, attiecībā uz kurām ir vajadzīgs kompetento iestāžu apstiprinājums (“būtiskas”) 1. Maiņa starp vēsturisko, parametrisko vai Montekarlo simulāciju, lai noteiktu riskam pakļauto vērtību. 2. Izmaiņas apkopošanas shēmā, piemēram, ja riska skaitlisko vērtību vienkāršu summēšanu aizstāj ar integrēto modelēšanu. 2. iedaļa Izmaiņas, par kurām ex ante jāinformē kompetentās iestādes 1. Izmaiņas statistikas metožu pamatprincipos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 365., 374. vai 377. pantu, tostarp, bet ne tikai, jebkādas šādas izmaiņas:
a)
simulāciju skaita samazināšana;
b)
dispersijas samazināšanas metožu ieviešana vai likvidēšana;
c)
izmaiņas algoritmos, lai radītu nejaušos skaitļus;
d)
izmaiņas statistikas metodē, lai novērtētu svārstīgumu vai korelācijas starp riska faktoriem;
e)
izmaiņas pieņēmumos par riska faktoru kopīgu sadalījumu. 2. Izmaiņas vēsturiskā novērošanas perioda faktiskajā garumā, tostarp izmaiņas laika rindu svēršanas shēmā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 365. panta 1. punkta d) apakšpunktu. 3. Izmaiņas pieejā, ko izmanto spriedzes perioda identificēšanā, lai aprēķinātu riskam pakļautās vērtības spriedzes apstākļos mērījumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 365. panta 2. punktu. 4. Izmaiņas tirgus riska faktoru definīcijā, ko piemēro riskam pakļautās vērtības iekšējā modelī, tostarp migrācija uz mijmaiņas darījumu indeksētās procentu likmes noguldījumiem uz nakti diskontēšanas sistēmu, maiņa starp nulles likmēm, nomināllikmēm vai mijmaiņas darījumu likmēm. 5. Izmaiņas tajā, kā pārmaiņas tirgus riska faktoros izpaužas portfeļa vērtības izmaiņās, piemēram, izmaiņas instrumenta vērtēšanas modeļos, ko izmanto, lai aprēķinātu jutīgumu pret riska faktoriem vai lai pārvērtētu pozīcijas, aprēķinot riska skaitliskās vērtības, pāreja no analītiska uz simulācijā balstītu cenu noteikšanas modeli, maiņa starp Teilora aproksimāciju un pilnu atkārtotu novērtēšanu vai izmaiņas piemērotajos jutīguma mērījumos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 367. pantu. 6. Izmaiņas metodoloģijā, ar ko nosaka aizstājējvērtības. 7. Izmaiņas tādu reitingu avotu hierarhijā, ko IRC pieejā izmanto atsevišķas pozīcijas reitinga noteikšanai. 8. Izmaiņas metodoloģijā, ko IRC vai korelācijas tirdzniecības modeļos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 IV sadaļas 5. nodaļas 4. vai 5. iedaļu izmanto attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumu (LGD) likmi vai likviditātes periodiem. 9. Izmaiņas metodoloģijā, ko IRC vai korelācijas tirdzniecības modeļos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 IV sadaļas 5. nodaļas 4. vai 5. iedaļu izmanto, lai riska darījumus iedalītu atsevišķās riska darījumu kategorijās. 10. Izmaiņas metodoloģijā, ko IRC vai korelācijas tirdzniecības modeļos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 IV sadaļas 5. nodaļas 4. vai 5. iedaļu izmanto, lai aplēstu riska darījumu apmēru vai aktīvu korelāciju. 11. Izmaiņas metodikā, ko izmanto, lai aprēķinātu faktisku vai hipotētisku peļņu un zaudējumus, ko izmanto atpakaļejošu pārbaužu vajadzībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 366. panta 3. punktu un 369. panta 2. punktu. 12. Izmaiņas iekšējās valdiācijas metodoloģijā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 369. pantu. 13. Strukturālas, organizatoriskas vai operacionālas izmaiņas riska pārvaldības vai riska kontroles funkciju galvenajos procesos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 368. panta 1. punktu, tostarp:
a)
izmaiņas vadošo darbinieku vidū;
b)
limitu noteikšanas sistēma;
c)
ziņošanas sistēma;
d)
spriedzes testēšanas metodes;
e)
jaunu produktu process;
f)
iekšējā modeļa maiņas politika. 14. Izmaiņas IT vidē, tostarp:
a)
tādas izmaiņas IT sistēmā, kuru rezultātā tiek grozīta iekšējā modeļa aprēķina procedūra;
b)
pārdevēja cenu noteikšanas modeļu piemērošana;
c)
centrālo datu apkopošanas funkciju ārpakalpojumu izmantošana. 1. Pārskats
1.1 Atsauces1.2 Identificētās prasības1.3 Saistītie standarti2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|