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ANEXO IIIANEXO III Extensões e alterações ao MMI PARTE I EXTENSÕES AO MMI Secção 1 Extensões que requerem a aprovação das autoridades competentes («relevantes») 1. Extensão do modelo de risco de mercado a uma localização adicional noutra jurisdição, incluindo a extensão do modelo de risco de mercado às posições de uma sala de negociação situada num fuso horário diferente, ou para a qual são utilizados sistemas de front office ou sistemas informáticos diferentes. 2. Integração no âmbito de aplicação de um modelo MMI de classes de produtos, cujo valor de VaR, calculado de acordo com o artigo 364.o, n.o 1, alínea a), subalínea i), do Regulamento (UE) n.o 575/2013, excede 5 % do valor de VaR, calculado de acordo com o artigo 364.o, n.o 1, alínea a), subalínea i), do Regulamento (UE) n.o 575/2013, para o total da carteira abrangida pelo referido MMI antes da integração. 3. Qualquer extensão inversa, como nos casos em que as instituições pretendam aplicar o método padrão a categorias de risco para as quais foram autorizadas a utilizar um modelo interno para o risco de mercado. Secção 2 Extensões que requerem notificação ex ante às autoridades competentes A inclusão no âmbito de aplicação de um MMI de classes de produtos que exija técnicas de modelação dos riscos distintas das constantes da autorização para utilizar esse modelo MMI, nomeadamente produtos dependentes da evolução futura ou com posições com múltiplos subjacentes, de acordo com o artigo 367.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. PARTE II ALTERAÇÕES AO MMI Secção 1 Alterações que requerem a aprovação das autoridades competentes («relevantes») 1. Alterações entre o VaR calculado por simulação com base nos dados históricos, pelo método paramétrico ou de Monte Carlo. 2. Alterações do método de agregação, como quando a simples soma dos valores em risco é substituída por modelação integrada. Secção 2 Alterações que requerem notificação ex ante às autoridades competentes 1. Alterações em aspetos fundamentais dos métodos estatísticos em conformidade com os artigos 365.o, 374.o ou 377.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, incluindo, numa lista não restritiva:
a)
redução do número de simulações;
b)
introdução ou supressão de métodos de redução da variância;
c)
alterações dos algoritmos usados para gerar os valores aleatórios;
d)
alterações no método estatístico usado para estimar as volatilidades ou as correlações entre fatores de risco;
e)
alterações nos pressupostos sobre a distribuição conjunta dos fatores de risco. 2. Alterações da duração efetiva do período de observação histórica, incluindo uma mudança num sistema de ponderação das séries cronológicas de acordo com o artigo 365.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento (UE) n.o 575/2013. 3. Alterações à abordagem utilizada para determinar o período de esforço a utilizar no cálculo de um VaR em situação de esforço, de acordo com o artigo 365.o, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 575/2013. 4. Alterações na definição dos fatores de risco de mercado aplicados no modelo interno do VaR, incluindo a migração para um sistema de desconto a taxas OIS ou uma movimentação que envolva as taxas zero, as taxas ao par ou as taxas de swap. 5. Alterações na forma como as variações dos fatores de risco de mercado são traduzidas em alterações do valor da carteira, como mudanças nos modelos de avaliação dos instrumentos — utilizados para calcular a sensibilidade a fatores de risco ou para reavaliar posições no cálculo dos valores em risco -, alterações do modelo de determinação de preços, passando de modelos analíticos de definição dos preços para modelos baseados em simulações, alterações na utilização do método de Taylor ou de uma reavaliação integral ou alterações das medidas de sensibilidade aplicadas, de acordo com o artigo 367.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. 6. Alterações na metodologia utilizada para definir os valores de referência. 7. Alterações na hierarquia das fontes de notações utilizadas para determinar a notação de uma posição individual no Método IRC. 8. Alterações na metodologia respeitante à taxa de perda em caso de incumprimento (LGD) ou nos horizontes de liquidez do Método IRC ou aos modelos de negociação de correlação de acordo com a Secção 4 ou com a Secção 5 do Capítulo 5 do Título IV do Regulamento (UE) n.o 575/2013. 9. Alterações na metodologia utilizada para afetar as posições em risco a determinadas classes no Método IRC ou nos modelos de negociação de correlação de acordo com a Secção 4 ou com a Secção 5 do Capítulo 5 do Título IV do Regulamento (UE) n.o 575/2013. 10. Alterações nos métodos utilizados para estimar o valor das posições em risco ou a correlação dos ativos no Método IRC ou nos modelos de negociação de correlação de acordo com a Secção 4 ou com a Secção 5 do Capítulo 5 do Título IV do Regulamento (UE) n.o 575/2013. 11. Alterações da metodologia de cálculo dos lucros e perdas reais ou hipotéticos para efeitos de verificações a posteriori de acordo com o artigo 366.o, n.o 3, e com o artigo 369.o, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 575/2013. 12. Alterações das metodologias de validação interna de acordo com o artigo 369.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. 13. Alterações de ordem estrutural, organizativa ou operacional nos principais processos de gestão do risco ou funções de controlo desse mesmo risco, de acordo com o artigo 368.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, envolvendo qualquer dos seguintes elementos:
a)
mudanças nos quadros superiores;
b)
quadro de fixação dos limites;
c)
quadro de comunicação de informações;
d)
metodologia dos testes de esforço;
e)
processos envolvendo novos produtos;
f)
política em matéria de alterações do modelo interno. 14. Alterações no ambiente informático, incluindo qualquer dos seguintes casos:
a)
alterações do sistema informático que resultam em alterações nos procedimentos de cálculo do modelo interno;
b)
aplicação de modelos de fixação de preços pelo vendedor;
c)
externalização de funções de recolha central de dados. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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