|
+III LISA |
III LISAIII LISA Sisemudelitel põhineva meetodi laiendused ja muudatused I OSA SISEMUDELITEL PÕHINEVA MEETODI LAIENDUSED 1. jagu Pädevate asutuste heakskiitu vajavad laiendused („olulised”) 1. Tururiski mudeli laiendamine muus jurisdiktsioonis olevale täiendavale asukohale, sealhulgas tururiski mudeli laiendamine sellise kauplemisüksuse positsioonidele, mis asub muus ajavööndis või mille puhul kasutatakse muud front-office'it või muid IT-süsteeme. 2. Selliste tooteklasside integreerimine sidemudelitel põhineva meetodi kohaldamisalasse, mille puhul määruse (EL) nr 575/2013 artikli 364 lõike 1 punkti a alapunkti i kohaselt arvutatud VaR meetodiga saadud riskihinnangu väärtus on suurem kui 5 % sellise kogu portfelli määruse (EL) nr 575/2013 artikli 364 lõike 1 punkti a alapunkti i kohaselt arvutatud VaR meetodiga saadud riskihinnangu väärtusest, mis kuulub kõnealuse sidemudelitel põhineva meetodi kohaldamisalasse enne integreerimist. 3. Mis tahes laienduse tühistamine, nt juhul kui krediidiasutus või investeerimisühing soovib kohaldada standardmeetodit riskikategooriate suhtes, mille puhul on talle antud luba tururiski sisemudeli kasutamiseks. 2. jagu Laiendused, millest tuleb pädevatele asutustele eelnevalt teatada Selliste tooteklasside (nt väärtuskõveral põhinevad (path-dependent) tooted, mitme alusvaraga positsioonid) kaasamine sidemudelitel põhineva meetodi kohaldamisalasse, mille puhul tuleb kasutada muid riskimodelleerimistehnikaid, kui need, mida hõlmab kõnealuse sidemudelitel põhineva meetodi kasutamiseks antud luba, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 367. II OSA SISEMUDELITEL PÕHINEVA MEETODI MUUDATUSED 1. jagu Pädevate asutuste heakskiitu vajavad muudatused („olulised”) 1. Varasemate perioodide andmetel põhineva simulatsiooni, parameetrilise või Monte Carlo VaR riskiväärtuse vahelised muudatused. 2. Agregeerimiskorra muudatused, nt kui riskiväärtuste lihtsummeerimine asendatakse integreeritud modelleerimisega. 2. jagu Muudatused, millest tuleb pädevatele asutustele eelnevalt teatada 1. Määruse (EL) nr 575/2013 artiklite 365, 374 või 377 kohaste statistiliste meetodite põhinäitajate muudatused, sealhulgas (kuid mitte ainult) järgmised muudatused:
a)
simulatsioonide arvu vähendamine;
b)
variatsiooni vähendamise meetodite kasutuselevõtt või nende kasutamise lõpetamine;
c)
juhuslikke väärtusi genereerivate algoritmide muudatused;
d)
riskitegurite volatiilsuse või nendevahelise korrelatsiooni hindamiseks kasutatavate statistiliste meetodite muudatused;
e)
riskitegurite ühisjaotuse eelduste muudatused. 2. Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 365 lõike 1 punkti d kohase varasema vaatlusperioodi tegeliku pikkuse muudatused, sealhulgas aegridade kaalutud andmete muutus. 3. Sellise meetodi muudatused, mille kohaselt määratakse kindlaks stressiperiood, et arvutada stressiolukorra VaR riskiväärtus vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 365 lõikele 2. 4. Selliste tururiski tegurite määratluse muudatused, mida kohaldatakse VaR riskiväärtuse sisemudeli puhul, sealhulgas üleminek üleöö intressi vahetustehingute diskonteerimisraamistikule ning liikumine nullkupongimäärade, nominaalmäärade või vahetustehingute määrade vahel. 5. Muudatused selles, kuidas tururiskitegurite muutusi võetakse arvesse portfelli väärtuse muutustes, nt instrumendi sellise hindamismudeli muudatused, mida kasutatakse selleks, et arvutada tundlikkus riskitegurite suhtes või hinnata ümber positsioonid riskiväärtuste arvutamisel, muudatused seoses üleminekuga analüütiliselt hindamismudelilt simulatsioonipõhisele hindamismudelile, muudatused Taylor-lähenduse ja täieliku ümberhindamise vahel või kohaldatavate tundlikkusnäitajate muudatused, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 367. 6. Asendajate määratlemise metoodika muudatused. 7. Selliste reitingute tähtsusjärjekorra muudatused, mida kasutatakse täiendavate riskide omavahendite nõude puhul üksikute positsioonide reitingu kindlaksmääramiseks. 8. Sellise metoodika muudatused, mis on seotud makseviivitusest tingitud kahjumääraga või likviidsusperioodidega täiendavate riskide omavahendite nõude puhul või korrelatsioonil põhineva kauplemise mudelite puhul vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 IV jaotise 5. peatüki 4. või 5. jaole. 9. Sellise metoodika muudatused, mida kasutatakse riskipositsioonide konkreetsetesse riskipositsiooni klassidesse määramiseks täiendavate riskide omavahendite nõude puhul või korrelatsioonil põhineva kauplemise mudelite puhul vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 IV jaotise 5. peatüki 4. või 5. jaole. 10. Selliste meetodite muudatused, mida kasutatakse riskipositsioonide või varade korrelatsiooni hindamiseks täiendavate riskide omavahendite nõude puhul või korrelatsioonil põhineva kauplemise mudelite puhul vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 IV jaotise 5. peatüki 4. või 5. jaole. 11. Sellise metoodika muudatused, mida kasutatakse tegeliku või hüpoteetilise kasumi ja kahjumi arvutamiseks järeltestimise eesmärgil vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 366 lõikele 3 ja artikli 369 lõikele 2. 12. Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 369 kohase sisemise valideerimise metoodika muudatused. 13. Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 368 lõike 1 kohaste peamiste riskijuhtimisprotsesside või riskikontrollifunktsioonide struktuurilised, organisatsioonilised või operatsioonilised muudatused, sealhulgas mis tahes järgmine:
a)
juhtivpersonali muudatused;
b)
piirangute kehtestamise raamistik;
c)
aruandlusraamistik;
d)
stressitestimise metoodika;
e)
uus tooteprotsess;
f)
sisemudeli muutmise põhimõtted. 14. IT-keskkonna muudatused, sealhulgas mis tahes järgmine:
a)
IT-süsteemi muudatused, mille tagajärjel muutub sisemudeli arvutamise protseduur;
b)
müüja hinnastamismudelite kohaldamine;
c)
kesksete andmekogumisfunktsioonide edasiandmine. 1. Ülevaade
1.1 Viited1.2 Tuvastatud nõuded1.3 Seotud standardid2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|