|
+III PRIEDAS |
III PRIEDASIII PRIEDAS IMA metodo išplėtimas ir pakeitimai I DALIS IMA METODO IŠPLĖTIMAS 1 skirsnis Išplėtimas, kurį turi patvirtinti kompetentingos institucijos (reikšmingas) 1. Rinkos rizikos modelio išplėtimas į jį įtraukiant papildomą kitos jurisdikcijos vietovę, taip pat rinkos rizikos modelio išplėtimas į jį įtraukiant skyriaus, esančio kitoje laiko juostoje arba naudojančio kitą sandorius vykdantį skyrių arba IT sistemas, pozicijas. 2. Produktų klasių integravimas į IMA modelio taikymo sritį, kurių rizikos vertės matas, apskaičiuotas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 364 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį, 5 % viršija viso portfelio, sudarančio to IMA modelio taikymo sritį prieš integravimą, rizikos vertės matą, apskaičiuotą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 364 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį. 3. Bet koks atvirkštinis išplėtimas, pvz., atvejai, kai įstaigos siekia rizikos kategorijoms, kurioms jos yra gavusios leidimą taikyti vidaus rinkos rizikos modelį, taikyti standartizuotą metodą. 2 skirsnis Išplėtimas, apie kurį reikia ex ante pranešti kompetentingoms institucijoms Produktų klasių įtraukimas į IMA modelio taikymo sritį, kurioms reikia taikyti kitus rizikos modeliavimo metodus negu tie, kuriuos apima leidimas taikyti tą IMA modelį pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 367 straipsnį, pvz., nuo trajektorijos priklausomų produktų (angl. path-dependent products) arba daugybinių pagrindinių pozicijų (angl. multi-underlying positions). II DALIS IMA METODO PAKEITIMAI 1 skirsnis Pakeitimai, kuriuos turi patvirtinti kompetentingos institucijos (reikšmingi) 1. Pakeitimai tarp istorinio, parametrinio arba „Monte Carlo“ rizikos vertės imitavimo. 2. Agregavimo schemos pakeitimai, pvz., kai paprastas rizikos verčių sumavimas pakeičiamas integruotu modeliavimu. 2 skirsnis Pakeitimai, apie kuriuos reikia ex ante pranešti kompetentingoms institucijoms 1. Statistinių metodų pagrindų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 365, 374 arba 377 straipsnį pakeitimai, įskaitant visus toliau nurodytus pakeitimus, bet jais neapsiribojant:
a)
imitavimo atvejų skaičiaus sumažinimą;
b)
dispersijos mažinimo metodų įvedimą arba pašalinimą;
c)
algoritmų, skirtų atsitiktinėms vertėms generuoti, pakeitimus;
d)
statistinio metodo, skirto rizikos veiksnių kintamumui arba koreliacijai vertinti, pakeitimus;
e)
prielaidų dėl bendro rizikos veiksnių pasiskirstymo pakeitimus. 2. Istorinio stebėjimo laikotarpio faktinės trukmės pakeitimai, įskaitant laiko eilučių koeficientų schemos pakeitimą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 365 straipsnio 1 dalies d punktą. 3. Metodo, pagal kurį nustatomas nepalankiausių sąlygų laikotarpis rizikos vertės nepalankiausiomis sąlygomis matui apskaičiuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 365 straipsnio 2 dalį, pakeitimai. 4. Vertės pokyčio rizikos vidaus modelyje naudojamų rinkos rizikos veiksnių apibrėžties pakeitimai, įskaitant perėjimą prie OIS diskontavimo sistemos, t. y. judėjimą tarp nulinių, nominaliųjų arba apsikeitimo sandorio normų. 5. Būdo, kaip rinkos rizikos veiksnių pokyčiai virsta portfelio vertės pakeitimais, pakeitimai, pvz., priemonių vertės nustatymo modelių (naudojamų rizikos veiksnių jautrumui apskaičiuoti arba pozicijoms perkainoti apskaičiuojant rizikos vertes) pakeitimai, perėjimas nuo analitinio prie imitavimu pagrįsto kainodaros modelio, Taylor aproksimavimo ir visiško perkainojimo kaitaliojimas arba taikomų jautrumo priemonių pakeitimai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 367 straipsnį. 6. Pakaitinių rodiklių apibrėžimo metodikos pakeitimai. 7. Reitingų šaltinių, naudojamų IRC modelio atskiros pozicijos reitingui nustatyti, hierarchijos pakeitimai. 8. Metodikos, susijusios su nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) rodikliu arba likvidumo terminais, skirtais IRC arba koreliacinei prekybai taikomiems modeliams pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 IV antraštinės dalies 5 skyriaus 4 arba 5 skirsnį, pakeitimai. 9. Metodikos, kuri taikoma pozicijas priskiriant atskiroms pozicijų klasėms IRC arba koreliacinei prekybai taikomuose modeliuose pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 IV antraštinės dalies 5 skyriaus 4 arba 5 skirsnį, pakeitimai. 10. Metodų, pagal kuriuos vertinama pozicijų arba turto koreliacija taikant IRC arba koreliacinei prekybai taikomus modelius pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 IV antraštinės dalies 5 skyriaus 4 arba 5 skirsnį, pakeitimai. 11. Metodikos, pagal kurią apskaičiuojamas arba faktinis, arba numatomas pelnas arba nuostoliai, kai jie naudojami grįžtamojo patikrinimo tikslais pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 366 straipsnio 3 dalį ir 369 straipsnio 2 dalį, pakeitimai. 12. Vidaus patikimumo vertinimo metodikos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 369 straipsnį pakeitimai. 13. Rizikos valdymo arba rizikos kontrolės funkcijų esminių procesų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 368 straipsnio 1 dalį struktūriniai, organizaciniai arba veiklos pakeitimai, įskaitant šiuos:
a)
aukšto rango darbuotojų pakeitimus;
b)
ribų nustatymo sistemą;
c)
informacijos teikimo sistemą;
d)
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodiką;
e)
naujų produktų procesą;
f)
vidaus modelių keitimo politiką. 14. IT aplinkos pakeitimai, įskaitant šiuos:
a)
IT sistemos pakeitimus, dėl kurių iš dalies keičiama vidaus modelio apskaičiavimo procedūra;
b)
pardavėjų kainodaros modelių taikymą;
c)
centralizuoto duomenų rinkimo funkcijų perdavimą kitiems subjektams. 1. Apžvalga
1.1 Nuorodos1.2 Nustatyti reikalavimai1.3 Susiję standartai2. Nustatyti reikalavimai
3. Susiję standartai
|