|
+BILAGA III |
BILAGA IIIBILAGA III Utvidgningar eller förändringar av interna modeller DEL I UTVIDGNINGAR AV INTERNA MODELLER Avsnitt 1 Utvidgningar som ska godkännas av behöriga myndigheter (”väsentliga”) 1. Utvidgning av modellen för marknadsrisk till ytterligare en etableringsplats i en annan jurisdiktion, inklusive utvidgning av denna riskmodell till positionerna för en funktion etablerad i en annan tidszon, eller för vilka olika front office eller it-system används. 2. Integration i tillämpningsområdet för interna produktklassmodeller för vilka value-at-risk-värdet, beräknat i enlighet med artikel 364.1 a i i förordning (EU) nr 575/2013 överstiger 5 % av value-at-risk-värdet beräknat i enlighet med artikel 364.1 a i i förordning (EU) nr 575/2013, av den totala portföljen som omfattas av tillämpningsområdet för den interna modellen före integrationen. 3. Eventuella omvända utvidgningar såsom i de fall där instituten tillämpar en standardiserad metod för riskkategorier för vilka de beviljas tillstånd att använda en intern modell för marknadsrisk. Avsnitt 2 Utvidgningar som ska förhandsanmälas till behöriga myndigheter Integrationen av produktklasser i tillämpningsområdet för en intern modell som kräver andra riskmodelltekniker än de som ingår i tillståndet att använda den interna modellen, såsom banberoende produkter eller multipla underliggande positioner, i enlighet med artikel 367 i förordning (EU) nr 575/2013. DEL II FÖRÄNDRINGAR AV INTERNA MODELLER Avsnitt 1 Förändringar som ska godkännas av behöriga myndigheter (”väsentliga”) 1. Förändringar mellan metoderna historisk simulering, parametrisk eller Monte Carlo value-at-risk. 2. Förändringar i aggregeringsschemat såsom när en enkel summering av riskvärden ersätts med integrerade modeller. Avsnitt 2 Förändringar som ska förhandsanmälas till behöriga myndigheter 1. Förändringar i de grundläggande villkoren för statistiska metoder i enlighet med artiklarna 365, 374 och 377 i förordning (EU) nr 575/2013, inbegripet men inte begränsat till något av följande:
a)
Minskning av antalet simuleringar.
b)
Införande eller avskaffande av metoder för att minska variansen.
c)
Förändringar av algoritmer för att generera de slumpmässiga talen.
d)
Förändringar i den statistiska metoden för att beräkna volatilitet eller korrelation mellan riskfaktorer.
e)
Förändringar i antagandena om gemensam distribution av riskfaktorer. 2. Förändringar i den faktiska längden på den historiska observationsperioden, bland annat en förändring av ett viktningssystem för tidsserierna i enlighet med artikel 365.1 d i förordning (EU) nr 575/2013. 3. Förändringar i metoderna för identifiering av den stressjusterade perioden för att beräkna ett stressjusterat value-at-riskvärde i enlighet med artikel 365.2 i förordning (EU) nr 575/2013. 4. Förändringar i definitionen av marknadsriskfaktorer som tillämpas i den interna value-at-risk-modellen, inbegripet övergången till en OIS-diskonteringsram, en flytt mellan nollräntor, kupongräntor till nominellt värde eller swapräntor. 5. Förändringar i hur övergångar av marknadsriskfaktorer översätts till förändringar av portföljvärdet, såsom förändringar i instrumentens värderingsmodeller, som används för att beräkna känslighet för riskfaktorer eller omvärdera positioner vid beräkningen av riskvärden, förändringar från analytiska till simulationsbaserade prissättningsmodeller, förändringar mellan Taylorserie och fullständig omvärdering eller förändringar när det gäller de känslighetsmått som tillämpas, i enlighet med artikel 367 i förordning (EU) nr 575/2013. 6. Förändringar i metoden för att definiera proxyvariabler. 7. Förändringar av den rangordning av källor till kreditbetyg som används för att fastställa kreditbetyget för en individuell position i kapitalbaskraven för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisker. 8. Förändringar av metoderna för en förlustandel vid fallissemang (eller ”Loss Given Default”) eller likviditetshorisonterna för kapitalbaskraven för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisker eller korrelationshandelsmodeller enligt avsnitt 4 eller avsnitt 5 i kapitel 5 i avdelning IV i förordning (EU) nr 575/2013. 9. Förändringar av den metod som används för att fördela exponeringar på de enskilda exponeringsklasserna i kapitalbaskraven för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisker eller korrelationshandelsmodeller i enlighet med avsnitt 4 eller avsnitt 5 i kapitel 5 i avdelning IV i förordning (EU) nr 575/2013. 10. Förändringar av metoder för uppskattning av exponering eller korrelationsfaktor för kapitalbaskraven för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisker eller korrelationshandels- modeller i enlighet med avsnitt 4 eller avsnitt 5 i kapitel 5 i avdelning IV i förordning (EU) nr 575/2013. 11. Förändringar av metoden för beräkning av antingen faktisk eller hypotetisk vinst och förlust när den används för utfallstester i enlighet med artikel 366.3 och 369.2 i förordning (EU) nr 575/2013. 12. Förändringar av den interna valideringsmetoden i enlighet med artikel 369 i förordning (EU) nr 575/2013. 13. Strukturella, organisatoriska eller operativa förändringar av de centrala processerna i riskhantering eller riskkontrollfunktioner i enlighet med artikel 368.1 i förordning (EU) nr 575/2013, inklusive något av följande:
a)
Förändringar vad avser högre tjänstemän.
b)
Ram för fastställande av gränsvärden.
c)
Rapporteringsram.
d)
Stresstestningsmetod.
e)
Den nya produktprocessen.
f)
Strategi för förändring av den interna modellen. 14. Förändringar i it-miljön, inklusive något av följande:
a)
Förändringar av it-systemet som leder till ändringar i beräkningen av den interna modellen.
b)
Tillämpning av säljarens prissättningsmodeller.
c)
Utkontraktering av centrala datainsamlingsfunktioner. 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|