6. Modellen skal identificere divergenser, som opstår på grund af forskelle i definitionen af …

Modellen skal identificere divergenser, som opstår på grund af forskelle i definitionen af kreditbegivenhed, rangorden i kapitalstrukturen eller eksponering for forskellige enheder inden for en koncern. Denne kunne f.eks. implementeres ved brug af stokastiske inddrivelsessatser. Misligholdte obligationer er i princippet inkluderet i IRC-porteføljen, hvis de er med i handelsbeholdningen (se afsnit 4.5). Derfor skal modellen identificere risikoen for, at LGD-"marks" eller realisationer efter misligholdelse divergerer fra beregningerne inden misligholdelse. Den indledende LGD eller inddrivelsessats, der anvendes på de individuelle misligholdte positioner, skal opdateres med samme hyppighed for IRC- som for P&L-beregningen, og LGD'er skal stemme overens med de tal, der anvendes til P&L-beregningen.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/