Artikkel 37 Ületamiste analüüsi hindamine

a)

teeb kindlaks, millised portfellid või kauplemisüksused olid ületamise peamised põhjustajad;

b)

analüüsib portfelli väärtuse hüpoteetiliste ja tegelike muutuste erinevusi;

c)

analüüsib, kas ja millised turuliikumised, riskitegurid või parameetrid põhjustasid ületamise;

d)

analüüsib, kas mis tahes modelleerimisprobleemid või puuduvad riskitegurid panustasid ületamisse, ja esitab selgituse selle kohta, millist osa portfelli väärtuse muutustest saab mudeli abil selgitada ja millist mitte;

e)

analüüsib, kas protsessi tõrked, sh positsioonide nõuetekohaselt arvesse võtmata jätmine või puuduvad andmete ajakohastused, aitasid ületamisele kaasa või põhjustasid selle;

f)

kirjeldab nende meetmete tulemusi, mis võeti punktide a–e tulemusena, teavitades pädevaid asutusi ületamistest, mis tulenesid nende määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bf kohaselt rakendatud järeltestimise programmist.

a)

mis tahes ületamisest, sh kui see on seotud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bf lõikes 5 osutatud järeltestimisega, teatatakse kõrgemale juhtkonnale kolme tööpäeva jooksul alates ületamise kindlaks tegemise kuupäevast;

b)

lõigetes 1 ja 2 osutatud analüüsid esitatakse pädevale asutusele ja kõrgemale juhtkonnale ühe kuu jooksul alates ületamise toimumise kuupäevast.