37 straipsnis Nukrypimų analizės vertinimas

a)

nustato, kurie portfeliai arba prekybos operacijų sąrašai visų pirma lėmė nukrypimą;

b)

analizuoja portfelio vertės numatomų ir faktinių pokyčių skirtumus;

c)

analizuoja, ar ir kokie rinkos pokyčiai, rizikos veiksniai ar parametrai lėmė nukrypimą;

d)

analizuoja, ar kokios nors modeliavimo problemos arba trūkstami rizikos veiksniai prisidėjo prie nukrypimo, ir paaiškina, kurią portfelio vertės pokyčių dalį galima paaiškinti modeliu, o kurios negalima;

e)

analizuoja, ar proceso klaidos, įskaitant netinkamai įtrauktas pozicijas arba trūkstamus atnaujintus duomenis, prisidėjo prie nukrypimo arba tokį nukrypimą sukėlė;

f)

aprašo veiksmų, kurių ėmėsi pagal a–e punktus, rezultatus pranešdama kompetentingoms institucijoms apie nukrypimus, nustatytus pagal jų grįžtamojo patikrinimo programą, vykdomą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnį.

a)

apie bet kokį nukrypimą, įskaitant nukrypimus, susijusius su Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 5 dalyje nurodytu grįžtamuoju patikrinimu, vyresniajai vadovybei pranešama per tris darbo dienas nuo tos dienos, kai buvo nustatytas nukrypimas;

b)

apie 1 ir 2 dalyse nurodytas analizes kompetentingai institucijai ir vyresniajai vadovybei pranešama per vieną mėnesį nuo nukrypimo dienos.