Artigo 37.o Avaliação da análise dos excessos

a)

Identifica as carteiras ou mesas de negociação que foram as principais causadoras do excesso;

b)

Analisa as diferenças nas variações hipotéticas e reais no valor da carteira;

c)

Analisa se e quais os movimentos de mercado, os fatores de risco ou os parâmetros que causaram o excesso;

d)

Analisa se eventuais problemas de modelização, ou fatores de risco em falta, contribuíram para o excesso e apresenta uma explicação sobre que parte das variações no valor da carteira pode ser explicada pelo modelo e que parte não pode;

e)

Analisa se as falhas no processo, incluindo posições não devidamente captadas ou atualizações de dados em falta, contribuíram para ou causaram o excesso;

f)

Descreve os resultados das medidas tomadas em resultado das alíneas a) a e) aquando da notificação às autoridades competentes de excessos decorrentes do seu programa de verificações a posteriori realizado em conformidade com o artigo 325.o-BF do Regulamento (UE) n.o 575/2013.

a)

Que qualquer excesso, incluindo os relativos às verificações a posteriori referidas no artigo 325.o-BF, n.o 5, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, seja comunicado à direção de topo no prazo de três dias úteis a contar da data em que o excesso foi identificado;

b)

Que as análises referidas nos n.os 1 e 2 são comunicadas à autoridade competente e à direção de topo no prazo de um mês a contar da data em que ocorreu o excesso.