+Člen 37 Ocena analize preseganj
---+Člen 37 1
---+Člen 37 2
---+Člen 37 3
---+Člen 37 4
|
Člen 37 Ocena analize preseganj
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 37 1
|
1. Pristojni organi preverijo, ali institucija podrobno analizira vsa preseganja iz člena 325bf Uredbe (EU) št. 575/2013, da se ugotovijo njihovi vzroki.
|
|
Člen 37 2
|
2. Pristojni organi za namene odstavka 1 preverijo, ali institucija:
|
(a)
|
ugotovi, predvsem kateri portfelji ali trgovalne enote so povzročili preseganje;
|
|
(b)
|
analizira razlike med hipotetičnimi in dejanskimi spremembami vrednosti portfelja;
|
|
(c)
|
analizira, ali in katera gibanja na trgu, dejavniki tveganja ali parametri so povzročili preseganje;
|
|
(d)
|
analizira, ali so k preseganju prispevali morebitne težave v zvezi z modeliranjem ali manjkajoči dejavniki tveganja, in pojasni, kateri del sprememb vrednosti portfelja je mogoče pojasniti z modelom in katerega ni mogoče pojasniti;
|
|
(e)
|
analizira, ali so napake v postopkih, vključno z neustreznim zajetjem pozicij ali manjkajočimi posodobitvami podatkov, prispevale k preseganju ali povzročile preseganje;
|
|
(f)
|
pri obveščanju pristojnih organov o preseganjih, ki so se pojavila pri njihovem programu testiranja za nazaj, izvedenem v skladu s členom 325bf Uredbe (EU) št. 575/2013, opiše rezultate ukrepov, sprejetih na podlagi točk (a) do (e).
|
|
|
Člen 37 3
|
3. Pristojni organi preverijo, ali institucija, kadar se pri analizi iz odstavkov 1 in 2 ugotovi pomembna pomanjkljivost ali netočnost v modelu ali postopkih, to pomanjkljivost ali netočnost oceni in nemudoma pripravi načrt za pravočasno ponovno uskladitev z zahtevami glede testiranja za nazaj, ki se ocenjuje v okviru redne validacije modela.
|
|
Člen 37 4
|
4. Pristojni organi preverijo, ali institucija zagotavlja oboje od naslednjega:
|
(a)
|
se vsako preseganje, vključno s tistimi, ki se nanašajo na testiranje za nazaj, iz člena 325bf(5) Uredbe (EU) št. 575/2013, sporoči višjemu vodstvu v treh delovnih dneh od datuma, ko je bilo preseganje ugotovljeno;
|
|
(b)
|
se analize iz odstavkov 1 in 2 sporočijo pristojnemu organu in višjemu vodstvu v enem mesecu od datuma, ko je prišlo do preseganja.
|
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|