9. Monitoring the stressed period

Lisaks eespool nimetatud korrapärasele läbivaatamisele peab asutuses olema kehtestatud kord, mis tagab pidevalt, et kindlaksmääratud stressiperiood jääb representatiivseks, sealhulgas siis, kui turutingimused või portfelli koosseis on oluliselt muutunud.

Stressiperioodi asjakohasuse pidevaks kontrollimiseks usaldusväärse korra kehtestamiseks peab asutus dokumentaalselt tõendama rakendatud lähenemisviisi usaldusväärsuse. Kontroll võib põhineda mitmel teguril, mis võivad asutuste lõikes erineda. Arvestada tuleb selliseid tegureid nagu muutused turutingimustes, kauplemisstrateegiates või ka portfelli koosseisus. Neid tegureid võib analüüsida, võrreldes neid muutustega turu- või nimiväärtuste määramises, riski faktorkoormustes, riskiväärtuse või tundlikkusnäitajate tasemes, riskiväärtuse või tundlikkusnäitajate jaotumises portfellides ja riskikategooriates, kasumi/kahjumi näitajate ja järeltestimise tulemustes või ka võttes aluseks hiljuti heakskiidetud toodete mõju riskiprofiilile.

Lisaks eespool nimetatud korra kehtestamisele tuleb kontrollida pidevalt stressiolukorra riskiväärtuse ja riskiväärtuse suhet, sest kuigi teoorias saab stressiolukorra riskiväärtus olla parameetrite kehtestamise erinevuste tõttu erandkorras riskiväärtusest väiksem, mis võib juhtuda ka algetapis, ei tohiks sellist olukorda struktuurselt esineda. Stressiolukorra riskiväärtuse ja riskiväärtuse suhet asjakohase stressiperioodi kindlaksmääramise hetkel tuleb kasutada pideva kontrollimise käigus võrdlusväärtusena. Olulist suhte vähenemist tuleb käsitleda märgina võimalikust stressiperioodi läbivaatamise vajadusest. Stressiolukorra riskiväärtuse ja riskiväärtuse suhte väärtust alla ühe tuleb pidada ohusignaaliks, mis nõuab stressiperioodi läbivaatamist.

C. Stressiolukorra riskiväärtuse arvutamismetoodika