7.3 Likviidsuspuhvrite ja tagatisvara haldamise strateegiat käsitlev teave

Pädevad asutused peaksid likviidsuspuhvrite ja tagatisvara haldamise strateegia puhul tagama, et nad saavad krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt järgmist teavet:

• a. krediidiasutuste ja investeerimisühingute peamine meetod likviidsuspuhvri sisemise minimaalse suuruse määramiseks, sh likviidsete varade krediidiasutuste ja investeerimisühingute poolne määratlus, kriteeriumid, mida krediidiasutused ja investeerimisühingud kohaldavad likviidsete varade likviidse väärtuse määramiseks, ning likviidsete varade kontsentratsiooni ja muude riskitunnustega seotud piirangud;
• b. poliitiline dokument tagatisvara haldamise kohta, sh tagatisvara asukoha ja ülekantavusega seotud põhimõtted, samuti nende minimaalsete usaldatavusnõuete täitmisega seotud roll;
• c. poliitiline dokument varade koormatise kohta, sh nii koormatud kui ka koormamata varade mõõtmise ja seire põhimõtted ning piirangute ja kontrollraamistiku ühendamine seoses krediidiasutuse või investeerimisühingu (likviidsuse ja rahastamise) riskivalmiduse varade koormatisega;
• d. likviidsete varade puhvrisse kuuluvate varade likviidse väärtusega ning nende müümiseks või repotehinguks kuluva ajaga seotud eelduste testimise põhimõtted;
• e. poliitiline dokument likviidsuspuhvris esineva likviidsuse kontsentratsiooniriski kohta, sh olemasoleva likviidsuse mis tahes võimaliku, nimetatud kontsentratsiooni tõttu tekkinud kahju mõõtmise ja seire põhimõtted. 7.3.2 Asjaajamisdokumendid

Pädevad asutused peaksid likviidsuspuhvrite ja tagatisvara haldamise strateegia rakendamise tõendamise puhul tagama, et nad saavad krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt järgmist teavet:

• a. sisenõuetele piisavaks peetava likviidsete varade miinimummahu kvantifitseerimine;
• b. praeguse likviidsuspuhvri, sh selle toodete lõikes jaotamise, valuutade, tehingupoolte, piirkondade / kontserni üksuste jne kvantifitseerimine;
• c. komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/61 kohaste tasakaalustamissuutlikkuse ja kõrge krediidikvaliteediga likviidsete varade elementide määratluste vahelise erinevuse kirjeldus, sh põhjendus, mis tõendab, et tasakaalustamissuutlikkus aitab hõlmata riske, mida määrus (EL) nr 575/2013 ei hõlma;
• d. asutusesiseselt nõutud likviidsete varade miinimummahtude ning olemasolevate likviidsete varade arenguprognoosid asjakohase ajavahemiku vältel nii tavapärastes kui ka stressitingimustes;
• e. kvantitatiivne ülevaade ja analüüs praeguste ja prognoositud varade koormatise tasemete kohta, sh selliste koormatud ja koormamata varade üksikasjad, mida oleks võimalik kasutada likviidsuse loomiseks;
• f. hinnang likviidsete varade otseselt kasutatavaks likviidsuseks konverteerimisele kuluva aja kohta, võttes arvesse väljaminevate rahavoogude katmiseks likviidsete varade kasutamisel tekkivaid õiguslikke, rakenduslikke või usaldatavusega seotud takistusi;
• g. likviidsete varade puhvrisse kuuluvate varade likviidse väärtusega ning nende müümiseks või repotehinguks kuluva ajaga seotud eelduste testimise analüüs.