7.3 Informazzjoni dwar l-istrateġija dwar bafers tal-likwidità u ġestjoni kollaterali

Dwar l-istrateġija tal-bafers tal-likwidità u tal-ġestjoni tal-kollateral, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li mill-istituzzjonijiet jirċievu dan li ġej:

• a. il-metodoloġija tagħhom biex jiddeterminaw id-daqs minimu intern tal-bafer tal-likwidità, inkluż id-definizzjoni tal-istituzzjonijiet tal-assi likwidi, il-kriterji li japplikaw għad-determinazzjoni tal-valur tal-likwidità tal-assi likwidi u r-restrizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-konċentrazzjoni u karatteristiċi tar-riskju oħrajn tal-assi likwidi;
• b. dokument tal-politika dwar il-ġestjoni tal-kollateral, inkluż prinċipji li għandhom x'jaqsmu mal-post u t-trasferibbiltà tal-kollateral, kif ukoll ir-rwol tagħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti prudenzjali minimi;
• c. dokument tal-politika dwar il-gravami tal-assi, inkluż prinċipji għall-kejl u l-monitoraġġ kemm tal-assi gravati u dawk mhux gravati u jorbtu l-qafas tal-limitu u l-kontroll dwar il-gravami tal-assi mal-aptit għar-riskju (likwidità u finanzjament) tal-istituzzjoni;
• d. prinċipji għall-ittestjar tas-suppożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-valur tal-likwidità u ż-żmien għall-bejgħ jew repo, assi inklużi fil-bafer tal-assi likwidi;
• e. dokument tal-politika dwar ir-riskju tal-konċentrazzjoni tal-likwidità fil-bafer tal-likwidità, inkluż prinċipji għall-kejl u l-monitoraġġ ta' kwalunkwe telf potenzjali tal-likwidità disponibbli minħabba din il-konċentrazzjoni. 7.3.2 Dokumentazzjoni operazzjonali

Dwar l-evidenzjar tal-implimentazzjoni tal-istrateġija dwar il-bafers tal-likwidità u l-ġestjoni tal-kollateral, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li mill-istituzzjonijiet jirċievu dan li ġej:

• a. kwantifikazzjoni tal-volum minimu ta' assi likwidi kkunsidrati adegwati biex jissodisfaw ir-rekwiżiti interni;
• b. kwantifikazzjoni tal-bafer tal-likwidità attwali, inkluż id-distribuzzjoni tiegħu fuq il-prodotti, il-muniti, il-kontropartijiet, l-entitajiet tal-gruppi/reġjuni, eċċ.;
• c. deskrizzjoni tad-differenzi bejn id-definizzjonijiet tal-elementi "tal-kapaċità tal-kontrobilanċ" u "assi likwidi ta' kwalità għolja" skont ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/61, inkluż ir-raġunament biex juri li l-kapaċità ta' kontrobilanċ hija kapaċi biex tkopri r-riskji li mhumiex inklużi fir-Regolament (UE) Nru 575/2013;
• d. projezzjonijiet tal-iżvilupp tal-volum minimu meħtieġ internament ta' assi likwidi u assi likwidi disponibbli tul orizzonti ta' żmien adegwati kemm fil-kundizzjonijiet "tas-soltu" kif ukoll f'dawk taħt stress;
• e. ħarsa ġenerali kwantitattiva u analiżi tal-livelli attwali u mbassra tal-gravami tal-assi, inkluż dettalji ta' assi gravati kif ukoll mhux gravati li jistgħu jintużaw biex jiġġeneraw il-likwidità;
• f. valutazzjoni taż-żmien li tieħu biex l-assi likwidi jinbidlu f'likwidità direttament użabbli, billi jitqiesu impedimenti legali, operazzjonali jew prudenzjali għall-użu tal-assi likwidi biex ikopru l-ħruġ tal-flus;
• g. analiżi tal-ittestjar tas-suppożizzjonijiet fir-rigward tal-valur tal-likwidità u ż-żmien għall-bejgħ jew repo, assi inklużi fil-bafer tal-assi likwidi.