4.2 Sisendandmete asjakohasus

Määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 325bc viidatud sisendandmed peaksid hõlmama mõlemat järgmist, kui asjakohane:

• (a) üldised tururiskid, nagu täpsustatud punktis 4.2.1;
• (b) spetsiifilised tururiskid, nagu täpsustatud punktis 4.2.2.

Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid teostama veenvate empiiriliste tõendite ning objektiivsete andmetega toetatud analüüse, tõendamaks, et asjaomase riskiteguri jaoks kasutatud sisendandmed hõlmavad kõiki olulisi kõnealuses riskiteguris sisalduvaid üldisi ja spetsiifilisi tururiske. Osana dokumentidest, mida krediidiasutused ja investeerimisühingud säilitavad, et tõendada oma vastavust käesolevate suuniste nõuetele, peaksid nad dokumenteerima sellised analüüsid.

4.2.1 Üldisi tururiske hõlmavad sisendandmed

Kui määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 325bc viidatud sisendandmete kalibreerimiseks kasutatakse ajaloolisi turuindeksite andmeid või muid ajaloolisi andmeid, mis esindavad eri instrumentide ühiseid omadusi, eesmärgiga esindada üldisi tururiske, peaks selliste ajalooliste andmete valik olema kontseptuaalselt põhjendatud ning neid tuleks kasutada järjepidevalt kõigi instrumentide korral.

Kui krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutavad tulevaste šokkide stsenaariumide määramiseks beetalähendamisi või muud juhuslike andmete genereerimise lähenemisviisi, peaksid nad tõendama empiiriliste tõenditega, et üldised tururiskid on nõuetekohaselt hõlmatud sisendandmetega, mida kasutati beetakordajate või juhuslike andmete genereerimise lähenemisviiside parameetrite väärtuste määramiseks. Sellised empiirilised tõendid peaksid hõlmama statistilisi näitajaid, mis väljendavad beetalähendamiste või muude juhuslike andmete genereerimise lähenemisviiside sobivust. Osana dokumentidest, mida krediidiasutused ja investeerimisühingud säilitavad, et tõendada oma vastavust käesolevate suuniste nõuetele, peaksid nad dokumenteerima sellised analüüsid, mida tehakse selle lõike nõuete täitmiseks. RISKIMÕÕTMISMUDELIS KASUTAMISE KRITEERIUME

4.2.2 Spetsiifilisi tururiske hõlmavad sisendandmed

Määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 325bc viidatud sisendandmed peaksid võimaldama hõlmata olulisi spetsiifilisi riske, sealhulgas spetsiifilise vastaspoole alusriski ja olulisi idiosünkraatilisi erinevusi sarnaste, kuid mitte identsete positsioonide vahel.

Kui krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutavad tulevaste šokkide stsenaariumide määramiseks beetalähendamisi või muid juhuslike andmete genereerimise lähenemisviise, peaksid nad tõendama empiiriliste tõenditega, et spetsiifilised tururiskid on nõuetekohaselt hõlmatud sisendandmetega, mida kasutati beetakordajate või juhuslike andmete genereerimise lähenemisviiside parameetrite väärtuste määramiseks. Kui oletatakse, et beetalähendamiste või muude juhuslike andmete genereerimise lähenemisviiside jääkriskid ei ole omavahel seotud, peaksid eelmises lauses viidatud empiirilised tõendid hõlmama selliste oletuste põhjendust. Osana dokumentidest, mida krediidiasutused ja investeerimisühingud säilitavad, et tõendada oma vastavust käesolevate suuniste nõuetele, peaksid nad dokumenteerima sellised analüüsid, mida tehakse selle lõike nõuete täitmiseks.