+Kockázati politikák és folyamatok
---+133. The management body should, based on its overall CSRBB strategy, adopt robust risk policies …
---+134. The policies should be well reasoned, robust and documented and should address all CSRBB …
---+135. To ensure that the institution’s CSRBB management policies and pr ocedures remain appropriate …
---+136. The management body or its delegates should ensure that analysis and risk management …

Kockázati politikák és folyamatok

133. A vezető testületnek a CSRBB -re vonatkozó átfogó stratégiája alapján szilárd kockázati politikákat, folyamatokat és rendszereket kell elfogadnia, amelyek biztosítják:

  • (a) A CSRBB értékelésére és nyomon követésére vonatkozó forgatókönyve k frissítésére szolgáló eljárások kidolgozását ;
  • (b) a CSRBB-vel kapcsolatos kockázatok értékelésére és nyomon követésére szolgáló mérési megközelítés és a kapcsolódó feltevések megfelelő ségét és arányosságát ;
  • (c) a használt modellek feltevéseinek rendszeres felülvizsgálatát és szükség esetén azok módosítását;
  • (d) a pozíciók értékelésére és a teljesítmény mérésére vonatkozó követelmények meghatározását;
  • (e) meghatározták a CSRBB- kitettségek kezelésére vonatkozó hatásköri és felelősségi köröket.

134. A politikáknak kellően indokoltnak, megalapozottnak és dokumentáltnak kell lenniük, és foglalkozniuk kell a CSRBB minden olyan elemével, amely az intézmény egyedi körülményei szempontjából fontos. Az arányosság elvének sérelme nélkül a CSRBB-politikáknak a következőket kell magukban foglalniuk:

  • (a) A „nem kereskedési könyv” és a „kereskedési könyv” közötti határvonal alkalmazása. A banki könyv és a kereskedési könyv közötti belső kockázat transzferek megfelelő dokumentálása és nyomon követése;
  • (b) A belső CSRBB - számításokhoz használandó felár sokkok nagysága és formája.

135. Annak biztosítása érdekében, hogy az intézmény CSRBB - vel kapcsolatos irányítási politikái és eljárásai megfelelőek és hatékonyak maradjanak, a vezető testületnek vagy megbízottjainak a rendszeres jelentések megállapításainak fényében felül kell vizsgálniuk a CSRBB-vel kapcsolatos irányítási politikákat és eljárásokat.

136. A vezető testületnek vagy megbízottjainak biztosítaniuk kell, hogy a CSRBB -vel kapcsolatos elemzési és kockázatkezelési tevékenységeket az intézmény tevékenységeinek jellegével és hatókörével összhangban álló, elegendő és hozzáértő, technikai ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező személyzet végezze.

1. Áttekintés

,
133. The management body should, based on its overall CSRBB strategy, adopt robust risk policies …

The management body should, based on its overall CSRBB strategy, adopt robust risk policies, processes and systems which should ensure that:

  • (a) Procedures for updating scenarios for the assessment and monitoring of CSRBB are set up;
  • (b) the measurement approach and the corresponding assumptions for assessing and monitoring CSRBB risks, are appropriate and proportional;
  • (c) the assumptions of the models used are regularly reviewed and, if necessary, amended;
  • (d) standards for the evaluation of positions and the measuring of performance are defined; and
  • (e) the lines of authority and responsibility for managing CSRBB exposures are defined.
134. The policies should be well reasoned, robust and documented and should address all CSRBB …

The policies should be well reasoned, robust and documented and should address all CSRBB components that are impor tant to the institution’s individual circumstances. Without prejudice to the proportionality principle, the CSRBB policies should include the following:

  • (a) The application of the boundary between ‘non - trading book’ and ‘trading book’. Internal risk transfers between the banking book and the trading book should be properly documented and monitored;
  • (b) The size and the form of the spread shocks to be used for internal CSRBB calculations respectively.
135. To ensure that the institution’s CSRBB management policies and pr ocedures remain appropriate …

To ensure that the institution’s CSRBB management policies and pr ocedures remain appropriate and sound, the management body or its delegates should review the CSRBB management policies and procedures in the light of the outcomes of regular reports.
136. The management body or its delegates should ensure that analysis and risk management …

The management body or its delegates should ensure that analysis and risk management activities related to CSRBB are conducted by sufficient and competent staff with technical knowledge and experience, consistent with the nature and scope of the institution’s activities.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/