+Retningslinjer for ICAAP- og ILAAP-oplysninger, der indhentes til SREP-formål (EBA/GL/2016/10)
---+1. Compliance- og indberetningsforpligtelser
------+Status for disse retningslinjer
---------+1. Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i henhold til artikel 16 i forordning …
---------+2. Retningslinjerne afspejler EBA's syn på passende tilsynspraksis inden for det europæiske …
------+Indberetningskrav
---------+3. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de kompetente myndigheder …
---------+4. Underretninger offentliggøres på EBA's websted i henhold til artikel 16, stk. 3.
---+2. Emne, anvendelsesområde og definitioner
------+Emne
---------+5. Disse retningslinjer tager sigte på at sikre konvergens i tilsynspraksisserne, hvad angår …
------+Adressater
---------+6. Disse retningslinjer er rettet til de kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, stk. 2 …
------+Anvendelsesområde
---------+7. De kompetente myndigheder bør anvende disse retningslinjer i overensstemmelse med det …
---+3. Gennemførelse
------+Ikrafttrædelsesdato
---------+8. Retningslinjerne træder i kraft den 1. januar 2017.
---+4. Generelle betragtninger om indhentningen af ICAAP- og ILAAP-relaterede oplysninger
------+9. De kompetente myndigheder bør indhente oplysninger om ICAAP og ILAAP fra institutterne som …
------+10. De kompetente myndigheder bør sikre, at de oplysninger, der indhentes fra institutterne …
------+11. De kompetente myndigheder bør sikre, at instituttet giver dem en "læsevejledning", der …
------+12. Hvad angår indhentningen af de oplysninger, der er angivet i disse retningslinjer, bør de …
------+13. De operationelle procedurer, der er nævnt i foregående punkt, bør passe til den kategori, et …
------+14. De kompetente myndigheder bør kræve, at et institut, der hører under SREP-kategori 1, som …
------+15. For institutter, der ikke er i kategori 1 som fastlagt i punkt 2.4 i SREP-retningslinjerne, kan …
------+16. Alt efter kvaliteten af de indhentede oplysninger og vurderingen af, hvorvidt det eller de …
------+17. De kompetente myndigheder bør sikre, at de modtager alle relevante oplysninger, og at disse …
------+18. De kompetente myndigheder kan, for at lette vurderingen af individuelle SREP-elementer efter …
------+19. Når disse retningslinjer anvendes i forbindelse med grænseoverskridende bankkoncerner og de …
------+20. Når institutterne anmodes om oplysninger omhandlet i disse retningslinjer i form af …
------+21. Med henblik på vurderingen af ICAAP- og ILAAP-rammerne og -beregningerne i henhold til SREP bør …
------+22. Hvis de tilgængelige oplysninger er meget detaljerede, kan de kompetente myndigheder give …
---+5. Oplysninger, der er fælles for ICAAP og ILAAP
------+5.1 Oplysninger om forretningsmodel og strategi
---------+23. Hvad forretningsmodellen og strategien angår, bør de kompetente myndigheder sikre, at de …
---------+24. Hvad den fremadrettede strategi angår, bør de kompetente myndigheder sikre, at de modtager …
------+5.2 Oplysninger om rammerne for risikostyring
---------+25. Hvad angår opbygningen og ledelsen af rammerne for risikostyring og kontrol, bør de kompetente …
------+5.3 Oplysninger om rammen for risikoappetit
---------+26. Hvad angår rammen for risikoappetit, bør de kompetente myndigheder sikre, at de modtager …
------+5.4 Oplysninger om rammen for og anvendelsen af stresstest
---------+27. Hvad angår anvendelse og rammer for stresstest, bør de kompetente myndigheder sikre, at de …
------+5.5 Oplysninger om risikodata, aggregering og IT-systemer
---------+28. Hvad risikodata, aggregering og IT-systemer angår, bør de kompetente myndigheder sikre, at de …
---+6. ICAAP-specifikke oplysninger
------+6.1 Oplysninger om den overordnede ICAAP-ramme
---------+29. Hvad angår anvendelse, de generelle målsætninger og de væsentligste antagelser, der ligger til …
---------+30. Hvad angår dokumentationen af gennemførelsen af anvendelsen, de generelle målsætninger og de …
------+6.2 Oplysninger om risikomåling, -vurdering og -aggregering
---------+31. Hvad angår metoderne til risikomåling, -vurdering og -aggregering inden for ICAAP, bør de …
---------+32. For at styrke gennemførelsen af risikomålings-, vurderings- og aggregeringsmetoderne for ICAAP …
------+6.3 Oplysninger om intern kapital og kapitalallokering
---------+33. Hvad fastlæggelsen af intern kapital og kapitalallokering inden for ICAAP angår, bør de …
---------+34. Hvad angår dokumentationen for den fulde gennemførelse af fastlæggelsen af rammerne for den …
------+6.4 Oplysninger om kapitalplanlægning
---------+35. Hvad angår kapitalplanlægning, bør de kompetente myndigheder sikre, at de modtager følgende fra …
---------+36. Hvad angår dokumentationen for implementeringen af kapitalplanlægningen, bør de kompetente …
------+6.5 Oplysninger om stresstest i forbindelse med ICAAP
---------+37. Ud over de generelle oplysninger om stresstest, som er omhandlet i punkt 5.4 om stresstest …
---------+38. Hvad angår dokumentationen for den fulde gennemførelse af ICAAP-stresstestene og deres …
------+6.6 Bilag
---------+39. Ud over de oplysninger, der henvises til i punkt 6.1-6.5, bør de kompetente myndigheder sikre …
---+7. ILAAP-specifikke oplysninger
------+7.1 Oplysninger om rammen for likviditets- og finansieringsrisikostyring
---------+40. Hvad angår dokumentationen for tilrettelæggelsen af en proces, der sikrer, at instituttet har …
---------+41. Hvad angår dokumentationen for den fulde gennemførelse af tilrettelæggelsen af en proces, der …
------+7.2 Oplysninger om finansieringsstrategi
---------+42. Hvad finansieringsstrategien angår, bør de kompetente myndigheder sikre, at de modtager …
---------+43. Hvad dokumentationen for den fulde gennemførelse af finansieringsstrategien angår, bør de …
------+7.3 Oplysninger om strategien med hensyn til likviditetsbuffere og sikkerhedsstillelse
---------+44. Hvad strategien med hensyn til likviditetsbuffere og sikkerhedsstillelse angår, bør de …
---------+45. Hvad dokumentationen for gennemførelsen af strategien med hensyn til likviditetsbuffere og …
------+7.4 Oplysninger om cost-benefit-allokeringsmekanismen
---------+46. Hvad tilrettelæggelsen af cost-benefit-allokeringsmekanismen for likviditet angår, bør de …
---------+47. For institutter, der har indført mekanismer med interne likviditetsafregningspriser (liquidity …
---------+48. Hvad dokumentationen for cost-benefit-allokeringen af likviditetsmekanismens gennemførelse …
---------+49. For institutter, der har indført LTP-mekanismer, skal de oplysninger, der henvises til i det …
------+7.5 Oplysninger om intradagslikviditetsrisikostyring
---------+50. Hvad tilrettelæggelsen af intradagslikviditetsrisikostyring angår, bør de kompetente …
---------+51. Hvad gennemførelsen af intradagslikviditetsrisikostyring angår, bør de kompetente myndigheder …
------+7.6 Oplysninger om likviditetsstresstest
---------+52. Ud over de generelle oplysninger om stresstest, som er omhandlet i punkt 5.4, bør de kompetente …
---------+53. Hvad dokumentationen for den fulde gennemførelse af likviditetsstresstest angår, bør de …
------+7.7 Oplysninger om likviditetsberedskabsplanen
---------+54. Hvad tilrettelæggelsen af likviditetsberedskabsplanen angår, bør de kompetente myndigheder …
---------+55. Hvad gennemførelsen af likviditetsberedskabsplaner angår, bør de kompetente myndigheder sikre …
------+7.8 Understøttende dokumentation
---------+56. Ud over de oplysninger, der henvises til i punkt 7.1-7.7, bør de kompetente myndigheder sikre …
---+8. Konklusioner og kvalitetssikring med hensyn til ICAAP og ILAAP
------+57. De kompetente myndigheder bør sikre, at de fra institutterne modtager konklusionerne på de …
------+58. De kompetente myndigheder bør sikre, at de oplysninger, der er nævnt i ovenstående punkt, er …
------+59. De kompetente myndigheder bør ligeledes modtage en tilstrækkelig redegørelse fra institutterne …
------+60. De kompetente myndigheder bør ligeledes modtage de interne revisionsprotokollater, som dækker …
|
English -
European Union -
Financial Industry -
Retningslinjer for ICAAP- og ILAAP-oplysninger, der indhentes til SREP-formål (EBA/GL/2016/10)
Retningslinjer for ICAAP- og ILAAP-oplysninger, der indhentes til SREP-formål (EBA/GL/2016/10) https://www.eba.europa.eu/guidelines-icaap-and-ilaap-information – PDF
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
Linkede sager
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|