+91. Atsižvelgdamos į turimus duomenis, modelio ir portfelio struktūrą ir verslo reikalavimus …

91. Atsižvelgdamos į turimus duomenis, modelio ir portfelio struktūrą ir verslo reikalavimus …

Atsižvelgdamos į turimus duomenis, modelio ir portfelio struktūrą ir verslo reikalavimus, pasirinkdamos tinkamą kalibravimo metodą įstaigos turėtų laikytis šių principų:

  • (a) įstaigos gali pasirinkti vieną iš šių kalibravimo rūšių:
  • (i) kalibravimą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 180 straipsnio 1 dalies a punktą arba 2 dalies a punktą;
  • (ii) kalibravimą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 169 straipsnio 3 dalį, taikomą kartu su 180 straipsnio 1 dalies a punktu arba 2 dalies a punktu, jeigu taikoma tolydi reitingų skalė;
  • (b) įmonių, įstaigų, centrinės valdžios institucijų, centrinių bankų pozicijų ir nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms, kurioms įstaigos taiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 155 straipsnio 3 dalyje nustatytą PD / LGD metodą, įstaigos gali pasirinkti vieną iš šių kalibravimo rūšių:
  • (i) kalibravimą, paremtą priskyrimu reitingų skalei, kurį atlieka išorės kreditų vertinimo įstaiga (ECAI) arba panaši organizacija pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 180 straipsnio 1 dalies f punktą;
  • (ii) statistinio įsipareigojimų nevykdymo prognozavimo modelio atveju pagal TRS dėl IRB vertinimo metodo 4 skirsnį, kai PD yra vertinamos apskaičiuojant paprastus konkrečių tam tikram rangui arba grupei priskirtų įsipareigojančiųjų asmenų įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės įverčių vidurkius pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 180 straipsnio 1 dalies g punktą, kalibravimą atitinkamų įsipareigojimų neįvykdymo įverčių kalibravimo segmentų lygmeniu;
  • (c) mažmeninėms pozicijoms įstaigos gali pasirinkti kalibravimą, pagrįstą bendrais nuostoliais ir LGD pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 180 straipsnio 2 dalies b arba d punktą;
  • (d) perkamoms įmonių gautinoms sumoms įstaigos gali pasirinkti kalibravimą, pagrįstą tikėtinais nuostoliais ir LGD pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 180 straipsnio 1 dalies b ir c punktą.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/