+91. Po zohľadnení dostupnosti údajov, štruktúry modelu a por tfólia, ako aj obchodných požiadaviek …

91. Po zohľadnení dostupnosti údajov, štruktúry modelu a por tfólia, ako aj obchodných požiadaviek …

Po zohľadnení dostupnosti údajov, štruktúry modelu a por tfólia, ako aj obchodných požiadaviek by si inštitúcie mali vybrať vhodnú metódu na vykonávanie kalibrácie podľa týchto zásad:

  • (a) inštitúcie si môžu vybrať jeden z týchto typov kalibrácie:
  • (i) kalibrácia podľa článku 180 ods. 1 písm. a) alebo článku 180 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013,
  • (ii) kalibrácia podľa článku 169 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v spojení s článkom 180 ods. 1 písm. a) alebo článkom 180 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia, ak sa používa spojitá ratingová stupnica,
  • (b) v prípade expozíci í voči podnikateľským subjektom, inštitúciám, ústredným vládam a centrálnym bankám a v prípade kapitálových expozícií platí, že ak inštitúcia používa prístup PD/LGD stanovený v článku 155 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, inštitúcie si môžu vybrať jeden z týchto typov kalibrácie:
  • (i) kalibráciu založenú na mapovaní na ratingov ú stupnicu používan ú externou ratingovou agentúrou (ECAI) alebo podobnou organizáciou v súlade s článkom 180 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013,
  • (ii) v prípade štatistického modelu predpovedania zlyhania, v súlade s oddielom 4 RTS
  • o metodike posudzovania IRB, ak sú PD odhadnuté ako jednoduché priemery pravdepodobnosti zlyhania pre jednotlivých dlžníkov v danom stupni alebo skupine v súlade s článkom 180 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, kalibráciu na úrovni vhodných kalibračných segmentov príslušných odhadov pravdepodobnosti zlyhania,
  • (c) v prípade retailových expozícií si inštitúcie môžu zvoliť kalibráciu na základe celkových strát a LGD v súlade s článkom 180 ods. 2 písm. b) a článkom 180 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013,
  • (d) v prípade podnikových odkúpených pohľadávok si inštitúcie môžu zvoliť kalibráciu na základe očakávaných strát a LGD v súlade s článkom 180 ods. 1 písm. b) a článkom 180 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/