4.2 Pradinių duomenų tinkamumas

Reglamento (ES) Nr . 575/2013 325bc straipsnyje nurodyti pradiniai duomenys, kai tinkama, turėtų apimti abu šiuos aspektus:

• (a) bendrą rinkos riziką, kaip išsamiau apibūdinta 4.2.1 skirsnyje;
• (b) specifinę rinkos riziką, kaip išsamiau apibūdinta 4.2.2 skirsnyje.

Įstaigos turėtų atlikti analizes, pagrįstas įtikimais empiriniais įrodymais ir objektyviais duomenimis, siekiant įrodyti, kad atitinkamam rizikos veiksniui nustatyti, kai taikytina, panaudoti pradiniai duomenys apima visą bendrą ir specifinę rinkos riziką, būdingą tam rizikos veiksniui. Įstaigos turėtų dokumentuoti tokias analizes tvarkydamos savo įrašus, siekdamos įrodyti, kad laikosi šių gairių reikalavimų.

4.2.1 Pradiniai duomenys, kurie apima bendrą rinkos riziką

Jeigu istoriniai rinkos indeksų duomenys arba kiti istoriniai duomenys, atspindintys skirtingoms priemonėms būdingus ypatumus, naudojami kalibruojant pradinius duomenis, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bc straipsnyje, kad būtų pateikta bendra rinkos rizika, tokių istorinių duomenų parinkimas koncepciniu požiūriu turėtų būti patikimas ir nuosekliai naudojamas atsižvelgiant į visas priemones.

Jeigu įstaigos, rengdamos būsimų sukrėtimų scenarijus, naudojat beta apytikres reikšmes arba taiko kitus atsitiktinių duomenų kūrimo metodus, jos turėtų pateikti empirinius įrodymus ir įrodyti, kad bendra rinkos rizika tinkamai atsispindi pradiniuose duomenyse, naudojamuose nustatant beta koeficientų vertes arba atsitiktinių duomenų kūrimo metodų parametrus. Tokie empiriniai įrodymai turėtų apimti statistines priemones, kuriomis išreiškiamas beta apytikrių reikšmių arba kitų atsitiktinių duomenų kūrimo metodų tikslingumas. Įstaigos, tvarkydamos įrašus, kad įrodytų šiose gairėse nustatytų reikalavimų laikymąsi, turėtų dokumentuoti analizes, kurios atliekamos laikantis šios dalies.

4.2.2 Pradiniai duomenys, kurie apima specifinę rinkos riziką

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bc straipsnyje nurodytuose pradiniuose duomenyse turėtų atsispindėti reikšminga specifinė rizika, įskaitant su pavadinimu susijusią bazės riziką ir reikšmingus idiosinkratinius panašių, tačiau netapačių pozicijų skirtumus. VERTINIMO MODELĮ KRITERIJŲ

Jeigu įstaigos, rengdamos būsimų sukrėtimų scenarijus, naudoja Beta aproksimacijas arba taiko kitus atsitiktinių duomenų kūrimo metodus, jos turėtų pateikti empirinius įrodymus ir įrodyti, kad specifinė rinkos rizika tinkamai atsispindi pradiniuose duomenyse, naudojamuose nustatant beta koeficientų vertes arba atsitiktinių duomenų kūrimo metodų parametrus. Jeigu daromos prielaidos, kad Beta aproksimacijų arba kitų atsitiktinių duomenų kūrimo metodų paklaidos tarpusavyje nekoreliuoja, ankstesniame sakinyje nurodyti empiriniai įrodymai turėtų apimti šių prielaidų pagrindimą. Įstaigos, tvarkydamos įrašus, kad įrodytų šiose gairėse nustatytų reikalavimų laikymąsi, turėtų dokumentuoti analizes, kurios atliekamos laikantis šios dalies.