125. Vertindamos ICARAP veiksmingumą kompetentingos institucijos turėtų įvertinti, kai aktualu …

Vertindamos ICARAP veiksmingumą kompetentingos institucijos turėtų įvertinti, kai aktualu, atskirdamos ICAAP ir ILAAP, ar:

• a. investicinė įmonė atsižvelgia į ICARAP ir jo rezultatus sprendimų priėmimo ir valdymo procesuose visais investicinės įmonės lygmenimis;
• b. investicinė įmonė naudoja ICARAP ir jo rezultatus valdydama riziką, kapitalą ir likvidumą;
• c. investicinė įmonė turi politiką, procedūras ir priemones, kurios padeda:
• i. aiškiai nustatyti funkcijų vykdytojus ir (arba) atitinkamus komitetus, atsakingus už įvairius ICARAP elementus;
• ii. planuoti kapitalą ir likvidumo išteklius: apskaičiuoti kapitalą ir likvidumo išteklius, kurių reikės ateityje bendrajai strategijai arba reikšmingiems sandoriams įgyvendinti;
• iii. pas kirstyti ir stebėti kapitalą ir likvidumo išteklius pagal verslo linijas ir rizikos rūšis, visų pirma nustatant rizikos ribas pagal verslo linijas, subjektus arba konkrečius rizikos veiksnius taip, kad būtų užtikrintas bendrasis investicinės įmonės vidaus kapitalo ir likvidumo išteklių pakankamumas;
• iv. reguliariai ir operatyviai teikti kapitalo ir likvidumo pakankamumo ataskaitas vyresniajai vadovybei ir valdymo organui;
• v. užtikrinti vyresniosios vadovybės ar valdymo organo informuotumą ir veiksmus, kai verslo strategija ir (arba) reikšmingi pavieniai sandoriai gali būti nesuderinami su ICAAP ir turimu vidaus kapitalu arba su ILAAP ir turimais vidaus likvidumo ištekliais;
• d. ar valdymo organas įrodo tinkamą įsipareigojimą ICARAP ir jo rezultatų atžvilgiu ir žinias apie juos ir
• e. ICARAP savo pobūdžiu yra orientuotas į ateitį, nes įvertina vidaus kapitalo ir likvidumo turto suderinamumą su strateginiais planais.

39 ICARAP išsamumas

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/