125. Kompetentajām iestādēm būtu jānovērtē, vai ICARAP aptver ieguldījumu brokeru sabiedrības …

Kompetentajām iestādēm būtu jānovērtē, vai ICARAP aptver ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbības modeli, darījumdarbības virzienus, darbības un juridiskās personas. Pamatojoties uz šo novērtējumu, kompetentajām iestādēm būtu jāizvērtē ICARAP veiktās to risku identificēšanas un novērtēšanas atbilstīgums, kuriem ieguldījumu brokeru sabiedrība ir vai var būt pakļauta vai ko tā var radīt citiem, kā arī ICARAP atbilstība juridiskajām prasībām. Tām jo īpaši jānovērtē:

• a. vai ICARAP tiek īstenot s viendabīgi un proporcionāli attiecībā uz visiem ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbības virzieniem, darbībām un juridiskajām personām attiecībā uz riska identificēšanu un novērtēšanu;
• b. ja kādai vienībai ir atšķirīgi iekšējās pārvaldības pasākumi vai procesi nekā citām grupas struktūrvienībām, vai šīs atkāpes ir pamatotas. To, ka uzlabotus modeļus pieņem tikai daļa no grupas, var pamatot ar pietiekamu datu trūkumu, lai aplēstu parametrus dažiem darījumdarbības virzieniem, darbībām vai juridiskām personām, ar noteikumu, ka šie darījumdarbības virzieni, darbības vai juridiskās personas nav riska koncentrācijas avots pārējam portfelim.

5.6.3 Ieguldījumu brokeru sabiedrības novērtējums par cikliskām ekonomikas svārstībām

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/