376. Fl-evalwazzjoni tal-impatt tax-xokkijiet fuq il-ħtiġijiet ta’ likwidità tal-istituzzjoni …

Fl-evalwazzjoni tal-impatt tax-xokkijiet fuq il-ħtiġijiet ta’ likwidità tal-istituzzjoni, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu s-sorsi materjali kollha tar-riskju ta’ likwidità għall-istituzzjoni, b’mod partikolari:

• a. il-possibbiltà li kwalunkwe rekwiżit regolatorju applikabbli tal-UE ma jidentifikax b’mod adegwat il-ħtiġijiet ta’ likwidità tal-istituzzjoni fil-każ tat-tip ta’ xenarju ta’ stress użat għar-rekwiżit, inkluż fejn il-maturitajiet ikunu iqsar minn 30 jum;
• b. riskji li jinħolqu fir-rigward ta’ kontropartijiet bl-ingrossa fir-rigward ta’ entrati li jidhru fuq il-karta bilanċjali u konċentrazzjonijiet ta’ finanzjament. L-awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu l-volatilità tal-finanzjament ipprovdut minn kontropartijiet li kollha jappartjenu lill-aktar setturi materjali servuti u r-riskji potenzjali ta’ kontaġju. F’dan ir-rigward, għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-finanzjament miġbur permezz ta’ linji ta’ negozju u kanali ta’ distribuzzjoni ġodda, kif ukoll minn klijenti li jmexxu attivitajiet li għandhom livell miżjud ta’ riskju (emittenti u fornituri ta’ servizzi tal-kriptoassi);
• c. riskji li jinħolqu fir-rigward ta’ flussi ta’ flus kontinġenti/entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali (pereżempju, linji ta’ kreditu, sejħiet għall-marġni) u attivitajiet (pereżempju, appoġġ ta’ likwidità għal veikoli bi skop speċjali mhux konsolidati lil hinn mill-obbligi kuntrattwali);
• d. dħul u ħruġ fuq bażi grossa, kif ukoll bażi netta; fejn ikun hemm dħul u ħruġ kbar ħafna, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jagħtu attenzjoni speċifika għar-riskju għall-istituzzjoni meta d-dħul ma jasalx meta jkun mistenni, anke meta r-riskju ta’ ħruġ nett ikun limitat;
• e. riskji li jinħolqu fir-rigward ta’ kontropartijiet bl-imnut inklużi konċentrazzjonijiet ta’ finanzjament. Għal dan il-għan, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jużaw il-metodoloġija dwar il-klassifikazzjoni ta’ depożiti bl-imnut f’buckets ta’ riskju differenti, skont l-Artikoli 24 u 25 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/61;
• f. ir-riskju li r-riskji eċċessivi fil-profil ta’ finanzjament fuq terminu medju sa twil se jaffettwaw b’mod negattiv l-imġiba tal-kontropartijiet rilevanti għall-pożizzjoni ta’ likwidità fuq terminu qasir;
• g. ir-riskju li jirriżulta fil-kuntest ta’ depożiti fiduċjarji⁴⁵ .

⁴⁵ L-aħjar prattiki huma disponibbli fir-rapport tal-EBA: Monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-proporzjon ta’ kopertura tal-likwidità fl-UE – It-tieni rapport (EBA/REP/2021/07).

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

• Artikolu 24 Flussi ta' ħruġ minn depożiti stabbli fil-livell tal-konsumatur
• Artikolu 25 Flussi ta' ħruġ minn depożiti oħrajn fil-livell tal-konsumatur

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.