7. Fejn jintużaw is-sensittivitajiet minflok rivalutazzjoni sħiħa fi ħdan mudell tal-VaR …

Fejn jintużaw is-sensittivitajiet minflok rivalutazzjoni sħiħa fi ħdan mudell tal-VaR, l-istituzzjoni kkonċernata għandha turi li dan l-approċċ għadu xieraq għall-VaR taħt Stress fejn jiġu applikati xokkijiet ikbar. Approċċ ibbażat fuq is-sensittività għall-VaR taħt Stress jista’ jeħtieġ li jiġu fatturati derivattivi/konvessità ta’ ordni ogħla.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/