7. Ha egy VaR modellben a teljes körű átértékelés helyett inkább érzékenységeket alkalmaznak, az …

Ha egy VaR modellben a teljes körű átértékelés helyett inkább érzékenységeket alkalmaznak, az adott intézménynek be kell mutatnia, hogy e megközelítés a stresszhelyzeti kockáztatott érték szempontjából még nagyobb sokkok esetén is megfelelő. A stresszhelyzeti VaR érzékenységalapú megközelítése magasabb rendű deriváltak/konvexitás figyelembevételét teheti szükségessé.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/