+7. Jei VaR modelio atveju naudojamas ne išsamus pakartotinis vertinimas, o jautrumo analizė …
|
7. Jei VaR modelio atveju naudojamas ne išsamus pakartotinis vertinimas, o jautrumo analizė …
Jei VaR modelio atveju naudojamas ne išsamus pakartotinis vertinimas, o jautrumo analizė, atitinkama įstaiga turi įrodyti, kad šis metodas yra tinkamas VaR nepalankiausiomis sąlygomis, taikant didesnius sukrėtimus. Jautrumo analize pagrįsto metodo VaR nepalankiausiomis sąlygomis modelyje taikymas gali reikalauti įtraukti aukštesnės eilės išvestines finansines priemones ar iškilumą (angl. convexity ).
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|