7. Dans le cas où l’établissement utilise dans son modèle de VaR des méthodes approchées de …

Dans le cas où l’établissement utilise dans son modèle de VaR des méthodes approchées de valorisation plutôt qu’une revalorisation complète, il doit démontrer que cette approche est également valable pour le modèle de VaR en situation de crise, alors même que des chocs plus importants sont appliqués. Une approche basée sur les sensibilités pour le calcul de VaR en situation de crise peut nécessiter la prise en considération d’un développement limité d’ordre supérieur / de la convexité.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/