7. Når der anvendes sensitiviteter i stedet for fuld revurdering inden for en VaR-model, skal det …

Når der anvendes sensitiviteter i stedet for fuld revurdering inden for en VaR-model, skal det relevante institut vise, at denne metode stadig er hensigtsmæssig til VaR i stress-situationer, når der anvendes større "chok". En sensitivitetsbaseret metode til VaR i stress-situationer kan kræve, at der indregnes højere ordens derivater/konveksitet.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/