7. Om känsligheter snarare än fullständig omvärdering används i en VaR-modell bör det berörda …

Om känsligheter snarare än fullständig omvärdering används i en VaR-modell bör det berörda institutet kunna visa att denna strategi fortfarande är lämplig för stressjusterat VaR där större chocker påverkar portföljen. En känslighetsbaserad metod för stressjusterat VaR kan kräva att derivat/konvexitet på högre nivå vägs in.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/