7. Keď sa v rámci modelu VaR používa namiesto úplného precenenia citlivosť, príslušná inštitúcia má …

Keď sa v rámci modelu VaR používa namiesto úplného precenenia citlivosť, príslušná inštitúcia má preukázať, že tento prístup je aj napriek tomu vhodný pre stresovú VaR, pri ktorej sa požívajú väčšie šoky. V prípade stresovej VaR môže byť pri použití prístupu, ktorý je založený na citlivosti, potrebné zahrnúť deriváty vyšších rádov/konvexity.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/