7. Kui riskiväärtuse mudelis kasutatakse täieliku ümberhindluse asemel tundlikkusnäitajaid, peab …

Kui riskiväärtuse mudelis kasutatakse täieliku ümberhindluse asemel tundlikkusnäitajaid, peab asutus tõendama, et see lähenemisviis on stressiolukorra riskiväärtuse arvutamiseks asjakohane ka ulatuslikuma šokistsenaariumi rakendamise korral. Tundlikkuspõhise lähenemisviisi kasutamine stressiolukorra riskiväärtuse arvutamisel võib nõuda kõrgema klassi derivatiivide/väärtuskumeruse arvessevõtmist.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/