7. Laddove in un modello VaR si utilizzino fattori di sensibilità in luogo della rivalutazione …

Laddove in un modello VaR si utilizzino fattori di sensibilità in luogo della rivalutazione piena, l’ente interessato deve dimostrare che questo approccio è appropriato per il VaR in condizioni di stress, anche se si applicano shock di maggiore entità. Un modello per il VaR in condizioni di stress basato sulla sensibilità può richiedere che venga computato un ordine di derivate/convessità superiore.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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