7. Sempre que se recorra a sensibilidades e não a uma reavaliação total no modelo de VaR, a …

Sempre que se recorra a sensibilidades e não a uma reavaliação total no modelo de VaR, a instituição demonstra que essa abordagem continua adequada para o VaR em situação de stress que aplica choques mais significativos. Uma abordagem com base em sensibilidades no que respeita ao VaR em situação de stress pode exigir que sejam consideradas derivadas de ordem superior/convexidade.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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