7. Dacă se utilizează grade de senzitivitate, şi nu reevalurea totală în cadrul unui model VaR …

Dacă se utilizează grade de senzitivitate, şi nu reevalurea totală în cadrul unui model VaR, instituţia în cauză trebuie să demonstreze că această abordare este în continuare adecvată pentru VaR în situaţie de criză, în cazul în care sunt aplicate şocuri de mai mare amploare. O abordare bazată pe senzitivitate pentru VaR în situaţie de criză poate necesita integrarea unor funcţii derivate/convexe de ordin mai mare.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/