7. W przypadku, gdy model wartości zagrożonej opiera się na współczynnikach wrażliwości, nie zaś na …

W przypadku, gdy model wartości zagrożonej opiera się na współczynnikach wrażliwości, nie zaś na pełnej rewaluacji, zainteresowana instytucja powinna być w stanie wykazać, że podejście takie nadal będzie odpowiednie w odniesieniu do wartości zagrożonej w warunkach skrajnych w przypadku zastosowania większych gwałtownych wahań. Zastosowanie podejścia opartego na wrażliwości w odniesieniu do wartości zagrożonej w warunkach skrajnych może wymagać wkalkulowania pochodnych / wypukłości wyższego rzędu.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/