7. Jos VaR-laskentamallissa käytetään herkkyyksiä täydellisen uudelleenarvostuksen sijasta …

Jos VaR-laskentamallissa käytetään herkkyyksiä täydellisen uudelleenarvostuksen sijasta, kyseisen rahoituslaitoksen on osoitettava, että tämä toimintatapa on edelleen asianmukainen stressatun VaR:n laskennassa, jossa sovelletaan laajempia häiriöitä. Stressattua VaR-mallia varten tarkoitetussa herkkyyteen perustuvassa toimintatavassa korkeammat derivaatat / konveksisuus on mahdollisesti otettava lukuun.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/