+7. Werden anstelle einer vollständigen Neubewertung in einem VaR-Modell Sensitivitäten …
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7. Werden anstelle einer vollständigen Neubewertung in einem VaR-Modell Sensitivitäten …
Werden anstelle einer vollständigen Neubewertung in einem VaR-Modell Sensitivitäten herangezogen, sollte das betreffende Institut den Nachweis erbringen, dass dieser Ansatz auch bei Zugrundelegung größerer Veränderungen noch für die sVaR-Ermittlung geeignet ist. Ein sensitivitätsbasierter sVaR könnte die Berücksichtigung von höheren Ableitungen bzw. der Konvexität erfordern.
1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
,
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
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