7. Pokud se v rámci modelu rizikového potenciálu používají spíše citlivosti než plné přecenění …

Pokud se v rámci modelu rizikového potenciálu používají spíše citlivosti než plné přecenění, měla by dotčená instituce doložit, že tento přístup je pro stresový rizikový potenciál tam, kde se uplatňují větší šoky, stále vhodný. Přístup na základě citlivostí pro stresový rizikový potenciál může vyžadovat, aby byly zakalkulovány derivace vyššího řádu / konvexita.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/