18.3 Rolul FAR în identificarea, cuantificarea, evaluarea, administrarea, diminuarea, monitorizarea și raportarea riscurilor

FAR trebuie să se asigure că există un cadru adecvat de administrare a riscurilor și că toate riscurile au fost identificate, evaluate, cuantificate, monitorizate, administrate și raportate corespunzător de către unitățile relevante din cadrul firmei de investiții.

FA R trebuie să se asigure că identificarea și evaluarea nu sunt bazate exclusiv pe informații cantitative sau rezultate ale modelului, ci iau în considerare și abordări calitative. FAR trebuie să țină la curent organul de conducere cu privire la ipotezele utilizate și la posibilele deficiențe ale modelelor de risc și ale analizei riscurilor.

FAR trebuie să se asigure că tranzacțiile cu părțile afiliate sunt analizate și că riscurile pe care le prezintă pentru firma de investiții sunt identificate și evaluate corespunzător.

FAR trebuie să se asigure că toate riscurile identificate sunt monitorizate în mod eficace de către unitățile operaționale.

FAR trebuie să monitorizeze periodic profilul de risc efectiv al firmei de investiții și să îl examineze în raport cu obiectivele strategice și apetitul pentru risc al firmei de investiții, pentru a permite luarea deciziilor de către organul de conducere în funcția sa de conducere și punerea în discuție de către organul de conducere în funcția sa de supraveghere.

FAR trebuie să analizeze tendințele și să recunoască riscurile noi sau emergente și intensificarea riscurilor care apar ca urmare a modificării circumstanțelor și condițiilor. Aceasta trebuie, de asemenea, să revizuiască periodic rezultatele actuale ale riscurilor în raport cu estimările anterioare (și anume, testare ex - post), pentru a evalua și a îmbunătăți precizia și eficacitatea procesului de administrare a riscurilor.

FAR trebuie să evalueze posibile modalități de diminuare a riscurilor. Raportarea către organul de conducere trebuie să includă propuneri de măsuri adecvate de diminuare a riscurilor.