4. Моделирането на постоянно ниво на риск за едногодишен капиталов хоризонт може да бъде …

Моделирането на постоянно ниво на риск за едногодишен капиталов хоризонт може да бъде постигнато, например въз основа на описания по-долу подход. По отношение на изчисляването на загубите през ликвидните хоризонти, всяка институция може да избере допускането, че по отношение на рейтингите (или спредовете) се прилагат мигновени шокове. Това предполага, че в този случай институцията не трябва да включва времевия ефект: позициите запазват оригиналните си остатъчни падежи в края на всеки ликвиден хоризонт; с други думи, това означава, че няма застаряване на позиции. В допълнение, при преоценяване на портфейла по време на ребалансирането, не е необходимо да се вземат предвид възможните промени в пазарните условия (по-конкретно кредитните спредове по рейтинга могат да се поддържат постоянни). В резултат на това, при измерване на загубите в рамките на допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск, не се взема под внимание избраният момент за всяка миграция или случай на неизпълнение, а печалбите и загубите се изчисляват към текущата дата.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/