4. Konstantse riskitaseme modelleerimine üheaastase ajavahemiku jooksul on võimalik näiteks allpool …

Konstantse riskitaseme modelleerimine üheaastase ajavahemiku jooksul on võimalik näiteks allpool kirjeldatud meetodi alusel. Kahjude arvutamisel likviidsusperioodide jooksul võib asutus valida eelduseks, et reitingute (või marginaalide) suhtes kohaldatakse hetkelisi šokke. Sel juhul ei pea asutus integreerima aja mõju: positsioonidele jääb iga likviidsusperioodi lõpus nende järelejäänud tagasimaksetähtaeg ehk teisisõnu ei toimu positsioonide aegumist. Peale selle ei ole vaja arvestada turutingimuste võimalikke muutusi, kui portfell hinnatakse ümber tasakaalustamise ajal (eelkõige krediidimarginaalide osas saab reitinguid hoida konstantsetena). Selle tulemusena ei pea IRC raames kahjude mõõtmisel arvesse võtma iga reitingu muutmise või makseviivituse sündmuse ajastust ning kasumi/kahjumi näitajad arvutatakse tänase seisuga.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/