4. Modeliranje nespremenjene ravni tveganja v enoletnem obdobju za izračun kapitala se lahko na …

Modeliranje nespremenjene ravni tveganja v enoletnem obdobju za izračun kapitala se lahko na primer doseže na podlagi spodaj opisanega pristopa. Institucije se lahko za izračun izgub v obdobjih likvidnosti odločijo predpostavljati, da se za bonitetne ocene (ali razmike) izvede takojšnje testiranje izjemnih situacij. To pomeni, da instituciji v tem primeru ni treba vključiti časovnega učinka, saj pozicije ohranijo svoje prvotne preostale zapadlosti ob koncu vsakega obdobja likvidnosti; z drugimi besedami – pozicije se ne starajo. Poleg tega pri prevrednotenju portfelja ob ponovnem uravnoteženju ni treba upoštevati morebitnih sprememb v tržnih pogojih (zlasti se lahko ohrani stalnost kreditnih razmikov po bonitetnih ocenah). Zato se pri merjenju izgub v okviru IRC ne upošteva čas vsakega dogodka migracije ali neplačila, dobički in izgube pa se izračunajo na dan izračuna.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/