4. Modelování konstantní úrovně rizik v kapitálovém horizontu jednoho roku lze dosáhnout například …

Modelování konstantní úrovně rizik v kapitálovém horizontu jednoho roku lze dosáhnout například přístupem, který je v tomto dokumentu popsán níže. S ohledem na výpočet ztrát v horizontech likvidity se instituce může rozhodnout, že bude předpokládat, že na ratingy (nebo rozpětí) jsou uplatňovány okamžité šoky. To znamená, že v tomto případě instituce nemusí zahrnout časový účinek: pozice si drží svou původní zbytkovou splatnost na konci každého horizontu likvidity; jinými slovy, pozice nestárnou. Dále není zapotřebí brát v době opětného vyvážení v úvahu potenciální změny podmínek na trhu při přeceňování portfolia (zejména úvěrová rozpětí podle ratingu mohou zůstat konstantní). V důsledku toho měření ztrát v rámci IRC nezohledňuje načasování každého případu migrace nebo selhání a zisky a ztráty se vypočítají k dnešnímu dni.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/