4. Modelovanie konštantnej úrovne rizika v kapitálovom horizonte jedného roka sa dá dosiahnuť …

Modelovanie konštantnej úrovne rizika v kapitálovom horizonte jedného roka sa dá dosiahnuť napríklad na základe prístupu opísaného v ďalšom texte. Pokiaľ ide

• o výpočet strát v horizonte likvidity, inštitúcia si môže zvoliť predpoklad, že sa okamžité šoky uplatňujú na ratingy (alebo rozpätia). To znamená, že v tomto prípade inštitúcia nemusí zahrnúť vplyv času: pozície si na konci každého horizontu likvidity uchovávajú svoje pôvodné zvyškové splatnosti, inými slovami, pozície nestarnú. Okrem toho nie je potrebné zvažovať prípadné zmeny trhových podmienok pri novom ocenení portfólia v čase opätovného vyváženia (predovšetkým úverové rozpätia sa môžu ratingom udržiavať konštantné). V dôsledku toho meranie strát v rámci IRC neberie do úvahy načasovanie každej udalosti migrácie alebo zlyhania a výkaz zisku a straty sa počíta ku dnešnému dňu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/