4. Állandó kockázati szint egyéves tőkehorizontra vetített modellezése megvalósítható például az …

Állandó kockázati szint egyéves tőkehorizontra vetített modellezése megvalósítható például az alábbiakban vázolt megközelítés alapján. A likviditási horizontokra vetített veszteségek kiszámításánál az intézmény dönthet olyan feltételezés mellett, hogy azonnali sokkot alkalmaz a hitelminősítésekre (vagy a hitelkockázati felárra). Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben az intézménynek nem kell számolnia az időhatással: a pozíciók minden likviditási horizont végén megőrzik eredeti hátralévő lejáratukat; azaz nem merül fel a pozíciók öregedése. Nem szükséges továbbá figyelembe venni a piaci feltételek esetleges változásait az újbóli kiegyenlítés alkalmával végzett portfolió-újraértékeléskor (különösen egy adott hitelminősítésre jutó hitelkockázati felár tartható állandó szinten). Ennek következtében az IRC-n belüli veszteségek mérése nem veszi figyelembe az egyes migrációs vagy nemteljesítési események időbeli bekövetkezését, és az eredmény számítása pedig az aktuális napi értékekkel történik.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/